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量化投资
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这个作者很懒,什么都没留下…
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future-swap资金费率套利-change专题
次季合约生成规则:新的次季合约,将在当季合约交割前两周,也即当季合约轮换为次周合约时产生。例如,到期日2020年9月25日的合约,将在2020年3月13日下午4点(HKT)生成,生成后线上合约为:例如,a)当周:到期日2020年3月20日的合约b)次周:到期日2020年3月27日的合约c)当季:到期日2020年6月26日的合约d)次季:到期日2020年9月25日的合约2021年12月,新合约切换时间12月17日下午4点新次季交割时间2022年6月24(6月最后一个周五)到期日2021年1原创 2021-12-17 23:55:28 · 10810 阅读 · 0 评论 -
策略回测报告——动量策略
策略全称:简单动量策略策略简称:动量策略策略函数:signal_simple_mtm一、 策略背景动量指标(MTM)也称为动力指标(Momentum Index)。在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象:如果股价的上涨(下跌)趋势在继续,则股价的上涨(下跌)速度会大体保持一致。动量指标(MTM)正是从股票的恒速原理出发,考察股价的涨跌速度,以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。信号构建方法1: 1.MTM=当日收盘价-N日前收盘价 2.MTMMA=MTM的M日移动平均 3.原创 2021-09-17 23:05:57 · 3581 阅读 · 0 评论 -
okv5 API常见问题
发起请求所有REST请求头都必须包含以下内容:(公共数据不需要)OK-ACCESS-KEY字符串类型的APIKey。OK-ACCESS-SIGN使用HMAC SHA256哈希函数获得哈希值,再使用Base-64编码(请参阅签名)。OK-ACCESS-TIMESTAMP发起请求的时间(UTC),如:2020-12-08T09:08:57.715ZOK-ACCESS-PASSPHRASE您在创建API密钥时指定的Passphrase。所有请求都应该含有application/json类型内容,并且是原创 2021-07-29 16:48:47 · 8654 阅读 · 1 评论 -
binance API常见问题解决方案error_code
{‘code’: -1021, ‘msg’: “Timestamp for this request was 1000ms ahead of the server’s time.”}修改系统时间原创 2021-07-13 01:45:24 · 3020 阅读 · 5 评论 -
一个好策略为什么实盘效果无法达到预期
原因1:K线数据变动K线在周期结束后,不是实时确定最终数值在周期结束后的一小段时间内,通过接口取数的收盘价会有变化实盘中策略信号计算所用的收盘价,与回测中的收盘价会有一定的出入策略周期越短,实盘接口取数收盘价不同带来的滑点越严重1分钟K线,大约要周期结束后2s,接口获取K线数值与网页K线数字相同图中可见,17:56:00和17:56:02存在大约0.0128%的差异解决方案:1、回测中加大滑点2、实盘策略信号计算延迟若干时间(只能确保信号与回测相同,仍不可避免滑点)...原创 2021-06-29 18:14:12 · 614 阅读 · 0 评论 -
Windows本地环境配置
一、必备软件PycharmAnacondaXShellWinSCPGit BashChromeXvast原创 2021-06-10 16:34:15 · 392 阅读 · 0 评论 -
策略实盘部署
111原创 2021-06-10 06:45:34 · 245 阅读 · 0 评论 -
策略表现回测
111原创 2021-06-10 06:44:45 · 791 阅读 · 0 评论 -
历史数据收集整理
111原创 2021-06-10 06:43:44 · 2670 阅读 · 0 评论 -
量化投资步骤目录
量化投资步骤目录原创 2021-05-25 07:20:18 · 587 阅读 · 0 评论 -
OKEX API常见问题解决方案error_code
系统环境:centos7python3.8.3一、请求时间戳过期 Timestamp request expired30008okex {“error_message”:“Request timestamp expired”,“code”:30008,“error_code”:“30008”,“message”:“Request timestamp expired”}1、查询系统时间登录服务器,输入date2、修改时区输入命令:tzselect依次选择5-Asia,9-Chin原创 2020-05-22 16:00:28 · 9201 阅读 · 0 评论 -
量化编程环境python库安装包
量化编程环境python安装包原创 2020-05-21 23:13:32 · 827 阅读 · 1 评论 -
Python常见错误:ValueError: If using all scalar values, you must pass an index(四种解决方案)
(作者:陈玓玏)1、错误发生场景:import pandas as pddict = {‘a’:1,‘b’:2,‘c’:3}data = pd.DataFrame(dict)1232、错误原因:直接传入标称属性为value的字典需要写入index,也就是说,需要在创建DataFrame对象时设定index。3、解决方案:通过字典来创建DataFrame对象是很常见的需求,但是...转载 2019-03-16 06:53:21 · 986 阅读 · 0 评论