0回测数据准备
1、下载数据(按天分文件夹)
2、E:\QUANT\DATA\DC\history_candle_data\binance\swap # 永续合约2019年9月开始
E:\QUANT\DATA\DC\history_candle_data\binance\spot # 现货2017年8月开始
3、数据转换
CBX._1GETDATA.DC_sorting_data # 修改source_path,to_path
一、多策略回测
1、DC_batch_0
尤其注意drop_days
魔改一定要减去10天,ETH 20170817上线,20170822跌幅50%,很多策略直接归0
实盘不能减
批量遍历策略参数
2、DC_batch_1_traversal_para
计算策略结果
输入可回测数据(sorted_data)
遍历币种、周期、杠杆、策略、策略参数
输出curve(按参数罗列资金曲线结果,仅收益值)
单参数测试验证:搜索calculate_by_one_loop,设置para,exit
3、DC_batch_2_get_result
批量获取策略结果(各策略各参数的具体分时结果)
curve文件夹内所有测试结果的最优值(或指定值)组成策略的资金曲线
计算策略(带参数)list内资金曲线符合结果
如果curve文件夹内有历史回测数据,要确保k线数据也在待测文件夹内(sorted_data)
输出equity_curve(选中的策略(带参数)资金曲线分时明细结果)
4、DC_batch_3_multi_strategy_equity_curve
多策略资金曲线计算
输入equity_curve中所有选中策略的资金曲线
输出result(多策略综合资金曲线)
5、多策略回测与择时基准测试等效验证
择时基准测试DC_single_para(原版)与DC_batch_1_traversal_para测试结果应当完全一致
(1)输入测试数据源是否一致
(2)参数一致
(3)测试时间范围一致(计算信号,再删去10天)
二、单策略回测
DC_FIND_BEST_PARA(singl_symbol)
三、实盘-回测对比
compare_simulation_real
(二)实盘片段回测
K线下载
/home/ec2-user/quant/。。。/futures
保存E:\QUANT\DATA\DC\history_candle_data_sorted\real_time_passage
DC_batch_0参数设置
1、drop_days = 0
2、g_dc_binance_data_directory 选 real_time_passage
3、read_csv 注意选时间周期(DC_batch_1_traversal_para)
4、symbol_list
5、time_interval_list
6、leverage_rate_list
7、signal_num_list
8、trade_direction_list
9、single_or_multi选single
10、single_para_list
11、 print_temp_csv(DC_batch_1_traversal_para 71行)
四、回测K线显示