future-swap资金费率套利-change专题

次季合约生成规则：

新的次季合约，将在当季合约交割前两周，也即当季合约轮换为次周合约时产生。

例如，到期日2020年9月25日的合约，将在2020年3月13日下午4点（HKT）生成，生成后线上合约为：
例如，

a）当周：到期日2020年3月20日的合约

b）次周：到期日2020年3月27日的合约

c）当季：到期日2020年6月26日的合约

d）次季：到期日2020年9月25日的合约

2021年12月，新合约切换时间12月17日下午4点
新次季交割时间2022年6月24（6月最后一个周五）
到期日2021年12月31日的合约，将在2020年3月13日下午4点（HKT）生成，生成后线上合约为：
a）当周：到期日2021年12月24日的合约

b）次周：到期日2021年3月27日的合约

c）当季：到期日2022年3月25日的合约

d）次季：到期日2022年6月24日的合约

新合约上线后，change开始运行时间12月17日下午3点30
要修改的地方：
config.py

future_date_dict = {'this_quarter':'220325',
                    'next_quarter': '220624'}
# 当季-次季 正值时移仓可盈利，越大越好
# 赌次季一出来时候，远小于当季（当季>次季 r_threshold_change = 0）
# 风险：次季出来后持续下跌，价差变更小
r_threshold_change = 0

价格倒挂，不能交易
次季价格固定在16：00，是否倒挂看涨跌

16：10开始交易，成交量极小

2021年12月28日 行情平穩时移仓（设置价差在-0.012）
价差大约在0.5元附近

实际成交较差大约在0.5多

行情波动较大时移仓（设置价差在-0.006）
实际成交价差大约也在0.5左右