次季合约生成规则:
新的次季合约,将在当季合约交割前两周,也即当季合约轮换为次周合约时产生。
例如,到期日2020年9月25日的合约,将在2020年3月13日下午4点(HKT)生成,生成后线上合约为:
例如,
a)当周:到期日2020年3月20日的合约
b)次周:到期日2020年3月27日的合约
c)当季:到期日2020年6月26日的合约
d)次季:到期日2020年9月25日的合约
2021年12月,新合约切换时间12月17日下午4点
新次季交割时间2022年6月24(6月最后一个周五)
到期日2021年12月31日的合约,将在2020年3月13日下午4点(HKT)生成,生成后线上合约为:
a)当周:到期日2021年12月24日的合约
b)次周:到期日2021年3月27日的合约
c)当季:到期日2022年3月25日的合约
d)次季:到期日2022年6月24日的合约
新合约上线后,change开始运行时间12月17日下午3点30
要修改的地方:
config.py
future_date_dict = {'this_quarter':'220325',
'next_quarter': '220624'}
# 当季-次季 正值时移仓可盈利,越大越好
# 赌次季一出来时候,远小于当季(当季>次季 r_threshold_change = 0)
# 风险:次季出来后持续下跌,价差变更小
r_threshold_change = 0
价格倒挂,不能交易
次季价格固定在16:00,是否倒挂看涨跌
16:10开始交易,成交量极小
2021年12月28日 行情平穩时移仓(设置价差在-0.012)
价差大约在0.5元附近
实际成交较差大约在0.5多
行情波动较大时移仓(设置价差在-0.006)
实际成交价差大约也在0.5左右