深入理解单位根：如何通过单位根检验分析序列的平稳性

chenxiemin

已于 2024-11-08 16:55:34 修改

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分类专栏： AI 文章标签：单位根平稳性爆发性

于 2024-11-08 16:54:41 首次发布

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在时间序列分析中，平稳性是至关重要的概念。大多数时间序列模型（如 ARMA 模型）都假设序列是平稳的，即其统计特性（均值、方差、自相关性）不随时间变化。然而，许多实际数据并不满足这一条件，这就引出了我们今天的主题：单位根及其检验。单位根的存在直接指向序列的非平稳性，因此，理解并应用单位根检验可以帮助我们判断序列的平稳性，为后续的建模奠定基础。

什么是单位根？

在时间序列模型中，单位根的存在通常意味着序列具有随机趋势。比如，一个简单的 AR(1) 模型（自回归模型）可以写成：

$X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t$

其中 $\epsilon_t$ 是均值为 0 的白噪声。如果参数 $\phi = 1$ ，则该模型变为：

$X_t = X_{t-1} + \epsilon_t$

这种形式的序列称为随机游走。它的一个特性是，随着时间的推移，序列的方差会不断增大，且均值不会稳定在某一值上。因此，单位根的存在表示序列的非平稳性。

平稳序列

如果 $|\phi| < 1$ ，则模型是平稳的。在这种情况下：

均值：序列的均值是稳定的，并且会围绕一个固定值波动。对于 AR(1) 模型，均值为 0。
方差：方差为有限值，不会随着时间增加而变化。可以计算得到方差为 $\frac{\sigma^2}{1 - \phi^2}$ ，即方差只与模型参数和白噪声方差有关。
冲击的影响：任何一次外部冲击的影响会随着时间逐渐消失，序列具有“回归趋势”，会回到均值附近。
适合平稳模型：在这种情况下，时间序列可以用 ARMA 等平稳模型来建模。

这种情形的序列在时间上是“自我调节的”，表现出一定的均值回归行为。无论序列受到多大的外部冲击，它都会逐渐回归到其长期均值。因此， $|\phi| < 1$ 的情形常常用于建模那些具有稳定特征的时间序列。

单位根

如果 $\phi = 1$ ，则序列是非平稳的，具有单位根。此时模型可以写成：

$X_t = X_{t-1} + \epsilon_t$

这实际上是一个随机游走模型。具有单位根的特征使得序列具有随机趋势，且表现出非平稳性：

均值： $\mathbb{E}[X_t] = 0$ （若初始值为 0）
方差： $\text{Var}(X_t) = t \cdot \sigma^2$

这意味着，随机游走的方差随时间 t 线性增长。方差并不是常数，而是随时间增加而增大，导致序列的波动范围越来越大。因此，随机游走的值会逐渐发散，导致无法稳定在某一区域。

常见的单位根检验方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller）、PP检验（Phillips-Perron）等，用于判断时间序列是否存在单位根。如果检验结果表明存在单位根，通常需要进行差分操作来使序列平稳。

爆发性根

如果 $|\phi| > 1$ ，模型具有爆发性根或称为发散性根。在这种情况下，序列表现出指数发散的行为：

均值和方差迅速发散：在 $|\phi| > 1$ 时，序列的均值和方差都会随着时间以指数速度增长。这意味着序列并不围绕某个均值波动，而是随着时间不断增大或减小。
冲击的放大效应：由于 $|\phi| > 1$ ，序列中的任何冲击都会被放大而非减弱。一次小的冲击会导致序列以指数方式朝某一方向发散。
模型不适用：在这种情形下，序列是完全不稳定的，传统的时间序列模型无法应用于此类数据。我们通常需要重新调整数据或选择其他模型。
现实中少见：大多数自然或经济数据不会表现出这种“爆发性增长”，因为这种增长在物理或经济上难以持续，因此该情况在实际应用中较少见。

这种模型在理论上描述了一些无限制增长的过程，但实际应用中会受系统外部限制而停止增长。因此， $|\phi| > 1$ 在时间序列建模中通常会被视为不合理的情况。