单位根检验urdf_ADF单位根检验-具体操作

之后，点击左上角的

View--Unit Root Test,

(但

好像更好用一些)，之后可以选择一

阶、二阶差分之后的

序列是否存在单位根，同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数

项等。

一般进行

ADF

检验要分

3

步：

1

对原始时间序列进行检验，此时第二项选

level

，第三项选

None.

如果没通过检验，说明原始时

间序列不平稳；

2

对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选

1st difference

，第三项选

intercept,

若

仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；

3

二次差分序列的检验，即第二项选择

2nd

difference

，第四项选择

Trend

and

intercept.

一般

到此时间序列就平稳了！

看结果：

1%

，

5%

，

10%

指的是显著水平，如果

ADF

检验值(

t

值)大于某显著水平值(一般是

5%

)，则不通过检验，即存

在单位根(不平稳)，此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，

p

值指的是接受原假设的概率。

在报告上的写法：

H

0

：

r=0

H

1

: r=1

如果

ADF

检验值

>

临界值，则接受

H

0

，序列有单位根，非平缓。反之……

(注：

H

0

的写法，

选中要设置为下标的字母，

点击菜单栏格式

——

字体，

选择效果中的下标，

确定。

或直接选中

的那个红色项进行格式设置)

操作：图

/line&symbol