随机变量的分布与分位数概念

在质量工程师的培训中,我们经常询问学员以下图形是什么曲线,学员普遍能够回答是正态分布曲线,但进一步询问学员该曲线的纵轴f(x)表示什么,许多同学以为是概率值。其实这个曲线是正态分布概率密度曲线,f(x)是指随机变量X在观察值为x时的概率密度,如果随机变量X的单位为mm,则f(x)的单位为%/mm。曲线与X轴所围成的面积表示概率,该面积等于1,因为随机变量的所有可能取值(即:100%)都在X轴上。

                        
以下是一个均值=10,标准差=0.5的正态分布概率密度曲线的例子,x=9.020的垂线与该分布的概率密度曲线和X轴所围成的左侧区域面积=0.025,该面积表示在随机变量X的总体分布中,有2.5%的值小于9.020,也就是说在总体分布中,随机变量X的取值小于9.020的概率为2.5%。同样,x=10.98的垂线与该分布的概率密度曲线和X轴所围成的右侧区域面积=0.025,该面积表示在随机变量X的总体分布中,有2.5%的值大于10.98,也就是说在总体分布中,随机变量X的取值大于10.98的概率为2.5%(也即是随机变量X的取值小于10.98的概率为97.5%)。在这个分布中,x=9.020的值被称为X的2.5%分位数(即:X2.5%=9.020),x=10.98的值被称为X的97.5%分位数(X97.5%=10.98)。随机变量X有95%(即:97.5% - 2.5%=95%)的取值落在9.020至10.98之间。每个分位数都是随机变量所有可能取值中的某个值。按照定义,若某个值Xp被称为随机变量X的p分位数,则随机变量X的取值小于Xp的概率为p。

 

                      


以下是该正态分布对应的累积概率分布曲线,该曲线的纵轴表示的是累积概率,比如:x=9.020对应的累积概率为2.5%(即:随机变量X的取值小于x=9.020的概率为2.5%), x=10对应的累积概率为50%(即:随机变量X的取值小于x=10的概率为50%), x=10.98对应的累积概率为97.5%(即:随机变量X的取值小于x=10.98的概率为97.5%)。

                         


分位数的概念很重要,我们在研究过程能力时,通常将被研究过程的特性的99.865%分位数与0.135%分位数的差值(即:被研究过程的特性其中间99.73%的区间范围)定义为过程变异(Process Variation)的宽度。建立SPC控制图,如:均值极差(Xbar-R)控制图时,也是分别以样本均值和样本极差的0.135%分位数和99.865%分位数作为下控制限(LCL)和上控制限(UCL)。

 

对于服从正态分布的过程的特性X,其0.135%分位数X0.135%=μ-3σ,99.865%分位数X99.865%=μ+ 3σ,因此,过程变异的宽度=6σ。

对于服从任意分布的随机变量,过程变异的宽度= X99.865% - X0.135%。以下是任意分布时的概率密度分布曲线的例子。随机变量取值X=xi时的概率P(X=xi)=△xf(x),因为△x趋于0,因此在连续分布中,随机变量取值X=xi的概率P(X=xi)趋于0。

                  

 

 

转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_60be90250102vby8.html

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