机器学习笔试题(一)

判别方法:由数据直接学习决策函数 Y = f(X),或者由条件分布概率 P(Y|X)作为预测模型,即判别模型。

生成方法:由数据学习联合概率密度分布函数 P(X,Y),然后求出条件概率分布P(Y|X)作为预测的模型,即生成模型。

由生成模型可以得到判别模型,但由判别模型得不到生成模型。

常见判别模型:K近邻、SVM、决策树、感知机、线性判别分析(LDA)、线性回归、传统的神经网络、逻辑斯蒂回归、boosting、条件随机场
常见生成模型:朴素贝叶斯、隐马尔可夫模型、高斯混合模型、文档主题生成模型(LDA)、限制玻尔兹曼机

 

 

共轭梯度法(Conjugate Gradient)是介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法,它仅需利用一阶导数信息,但克服了最速下降法收敛慢的缺点,又避免了牛顿法需要存储和计算Hesse矩阵并求逆的缺点,共轭梯度法不仅是解决大型线性方程组最有用的方法之一,也是解大型非线性最优化最有效的算法之一。 在各种优化算法中,共轭梯度法是非常重要的一种。其优点是所需存储量小,具有步收敛性,稳定性高,而且不需要任何外来参数。

 

 

https://blog.csdn.net/sinat_35512245/article/details/78796328 感谢博主提供,记录自学用!

请简要介绍下SVM

SVM,全称是support vector machine,中文名叫支持向量机。SVM是一个面向数据的分类算法,它的目标是为确定一个分类超平面,从而将不同的数据分隔开。

扩展:

支持向量机学习方法包括构建由简至繁的模型:线性可分支持向量机、线性支持向量机及非线性支持向量机。当训练数据线性可分时,通过硬间隔最大化,学习一个线性的分类器,即线性可分支持向量机,又称为硬间隔支持向量机;当训练数据近似线性可分时,通过软间隔最大化,也学习一个线性的分类器,即线性支持向量机,又称为软间隔支持向量机;当训练数据线性不可分时,通过使用核技巧及软间隔最大化,学习非线性支持向量机。

LR和SVM的联系与区别

1、LR和SVM都可以处理分类问题,且一般都用于处理线性二分类问题(在改进的情况下可以处理多分类问题) 
2、两个方法都可以增加不同的正则化项,如L1、L2等等。所以在很多实验中,两种算法的结果是很接近的。 
区别: 
1、LR是参数模型,SVM是非参数模型。 
2、从目标函数来看,区别在于逻辑回归采用的是Logistical Loss,SVM采用的是hinge loss.这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重,减少与分类关系较小的数据点的权重。 
3、SVM的处理方法是只考虑Support Vectors,也就是和分类最相关的少数点,去学习分类器。而逻辑回归通过非线性映射,大大减小了离分类平面较远的点的权重,相对提升了与分类最相关的数据点的权重。 
4、逻辑回归相对来说模型更简单,好理解,特别是大规模线性分类时比较方便。而SVM的理解和优化相对来说复杂一些,SVM转化为对偶问题后,分类只需要计算与少数几个支持向量的距离,这个在进行复杂核函数计算时优势很明显,能够大大简化模型和计算。 
5、Logic 能做的 SVM能做,但可能在准确率上有问题,SVM能做的Logic有的做不了。

https://www.jianshu.com/p/e8dca5613da6

 

LR与线性回归的区别与联系

个人感觉逻辑回归和线性回归首先都是广义的线性回归, 
其次经典线性模型的优化目标函数是最小二乘,而逻辑回归则是似然函数, 
另外线性回归在整个实数域范围内进行预测,敏感度一致,而分类范围,需要在[0,1]。逻辑回归就是一种减小预测范围,将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型,因而对于这类问题来说,逻辑回归的鲁棒性比线性回归的要好。 
@乖乖癞皮狗:逻辑回归的模型本质上是一个线性回归模型,逻辑回归都是以线性回归为理论支持的。但线性回归模型无法做到sigmoid的非线性形式,sigmoid可以轻松处理0/1分类问题。
 

 

在k-means或kNN,我们是用欧氏距离来计算最近的邻居之间的距离。为什么不用曼哈顿距离

曼哈顿距离只计算水平或垂直距离,有维度的限制。另一方面,欧氏距离可用于任何空间的距离计算问题。因为,数据点可以存在于任何空间,欧氏距离是更可行的选择。例如:想象一下国际象棋棋盘,象或车所做的移动是由曼哈顿距离计算的,因为它们是在各自的水平和垂直方向做的运动。

 

特征工程:

 “数据决定了机器学习的上限,而算法只是尽可能逼近这个上限”,这里的数据指的就是经过特征工程得到的数据。特征工程指的是把原始数据转变为模型的训练数据的过程,它的目的就是获取更好的训练数据特征,使得机器学习模型逼近这个上限。特征工程能使得模型的性能得到提升,有时甚至在简单的模型上也能取得不错的效果。特征工程在机器学习中占有非常重要的作用,一般认为括特征构建、特征提取、特征选择三个部分。特征构建比较麻烦,需要一定的经验。 特征提取与特征选择都是为了从原始特征中找出最有效的特征。它们之间的区别是特征提取强调通过特征转换的方式得到一组具有明显物理或统计意义的特征;而特征选择是从特征集合中挑选一组具有明显物理或统计意义的特征子集。两者都能帮助减少特征的维度、数据冗余,特征提取有时能发现更有意义的特征属性,特征选择的过程经常能表示出每个特征的重要性对于模型构建的重要性。本文主要尝试总结几个常用的特征提取和特征选择的方法。

https://www.cnblogs.com/wxquare/p/5484636.html

防止过拟合的方法

Early stopping、数据集扩增、正则化方法、Dropout、batch normalizatin(batch normalizatin优点①不仅仅极大提升了训练速度,收敛过程大大加快;②还能增加分类效果,一种解释是这是类似于Dropout的一种防止过拟合的正则化表达方式,所以不用Dropout也能达到相当的效果;③另外调参过程也简单多了,对于初始化要求没那么高,而且可以使用大的学习率等。

 

L1和L2正则化方法的区别

1.L1 regularization

求对w导数,得到

比原始的更新规则多出了这一项。

当w为正时,sgn(w)>0, 则更新后的w变小。

当w为负时,sgn(w)>0, 则更新后的w变大——因此它的效果就是让w往0靠,使网络中的权重尽可能为0,也就相当于减小了网络复杂度,防止过拟合。

2. L2 regularization(权重衰减

L2正则化就是在代价函数后面再加上一个正则化项:

 

C0代表原始的代价函数,后面那一项就是L2正则化项。它是这样来的:全部參数 w 的平方和,除以训练集的样本大小n。

λ 就是正则项系数,权衡正则项与C0项的比重。另外另一个系数1/2,1/2经常会看到,主要是为了后面求导的结果方便,后面那一项求导会产生一个2,与1/2相乘刚好凑整。L2正则化项是怎么避免overfitting的呢?我们推导一下看看,先求导:

能够发现L2正则化项对 b 的更新没有影响,可是对于w的更新有影响:

在不使用L2正则化时。求导结果中 w 前系数为 1,经变化后w前面系数为 1−ηλ/n ,由于η、λ、n都是正的。所以 1−ηλ/n小于1,它的效果是减小w,这也就是权重衰减(weight decay)的由来。
 

3.在什么情况下使用L1,什么情况下使用L2?

L1会趋向于产生少量的特征,而其他的特征都是0,而L2会选择更多的特征,这些特征都会接近于0。Lasso在特征选择时候非常有用,而Ridge就只是一种规则化而已。

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