梯度下降: 02. 批量梯度下降BGD，随机梯度下降SGD，小批量梯度下降MBGD

简介

本文从原理上介绍了三种梯度下降的方法，相同点，异同点，优缺点。
内容包含了数学公式的推导与说明

1. 梯度下降的3种方法

梯度下降分三类，原理基本相同，操作方式略有区别

1. 批量梯度下降BGD(BatchGradient Descent)：使用全量数据进行特征抽取，模型训练
2. 小批量梯度下降MBGD(Mini-Batch Gradient Descent)：从全量数据中随机抽取部分数据进行特征抽取，模型训练
3. 随机梯度下降SGD(Stochastic Gradient Descent)：从全量样本数据中随机抽取1个样本进行模型训练
   

1.1 梯度下降的操作步骤分为以下4步

1. 随机赋值，Random随机数生成$\theta$，随机一组数值$w_0、w_1...w_n$
2. 求梯度g（默认认为数据符合正态分布，g对应最小二乘法公式）,梯度代表曲线某点上的切线的斜率，沿着切线往下就相当于沿着坡度最陡峭的方向下降
3. if(g) < 0: $\theta$​变大，if(g>0): $\theta$​变小
   • （x = x - eta * g(x)）
4. 判断是否收敛convergence，如果收敛跳出迭代，如果没有达到收敛，回第2步再次执行2~4步。
   • 收敛的判断标准是：随着迭代进行损失函数Loss，变化非常微小甚至不再改变，即认为达到收敛

1.2 三种梯度下降不同，体现在第二步中：

1. BGD是指在每次迭代使用所有样本来进行梯度的更新
2. MBGD是指在每次迭代使用一部分样本（所有样本1000个，使用其中100个样本）来进行梯度的更新
3. SGD是指每次迭代随机选择一个样本来进行梯度更新

2. 线性回归梯度更新公式

复习一下：最小二乘法公式：
$J(\theta )=\frac{1}{2}\sum _{i=1}^n(h_{\theta }(x^{(i)})-y^{(i)}{)}^2$
矩阵写法：
$J_{(}\theta )=\frac{1}{2}(X\cdot \theta -y{)}^T(X\cdot \theta -y)$​

2.1 求解上面梯度下降的第2步，即推导出损失函数的导函数来。

${\theta }_j^{n+1}={\theta }_j^n-\eta \ast \frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_j}$

这是对第$j$个系数的梯度更新公式，n+1，n表示次数（不是次幂）

$\frac{\partial J\theta }{\partial {\theta }_j}=\partial$