量化交易策略三：银行股轮动策略

最新推荐文章于 2025-04-09 09:47:23 发布

crabstew

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分类专栏：金融股票量化投资股市

本文链接：https://blog.csdn.net/crabstew/article/details/88313204

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该策略详细阐述了如何始终保持持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行。每周进行一次检查，一旦发现有更低市净率的银行股，即执行换仓操作。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

量化交易策略三：银行股轮动策略

- 主要思想方法
- 代码

主要思想方法

始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，每周检查一次，
如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓。

代码

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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，每周检查一次，
如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓。
'''

## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300银行指数作为基准
    set_benchmark('399951.XSHE')
    # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True) 
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio', 1)
    # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=