Lasso回归

最新推荐文章于 2024-08-14 17:31:38 发布
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-----http://cos.name/

两个角度看岭回归 -- 方差扩大 + 2范数惩罚


http://www.cnblogs.com/wentingtu/archive/2012/05/17/2505625.html

有偏估计

http://wenku.baidu.com/link?url=fOI2x7VxXEhR3dnM2NaOd3oTtceOfpc10uuc4URO_U9RQur25OoscI37sAJjnukiiB9HwEgAh_r9tzmnSkSSWEBWcqPU1-SMLsgHiwI2uIy



线性回归建模–变量选择和正则化（1）：R包glmnet

http://site.douban.com/182577/widget/notes/10567212/note/288551448/



分组最小角回归算法（group LARS）

http://cos.name/2011/04/group-least-angle-regression-algorithm/


Least Angle Regression, Lasso
and Boosting

https://cloud.github.com/downloads/cosname/editor/lars_Lasso_boost.pdf



多元统计分析 :

有主成分分析和岭回归

http://wenku.baidu.com/link?url=10_dJugpZdEJ4RdwYPeFh0TE_KSR803BI6yJ_Hfo9vdXZ630xUZpJERHM3By6NCnD8mNWu2CfIUrvzH2M-Mn7L74DMkfhmRY9SuVyzaRMqW

特征值和特征向量的几何和物理意义

http://blog.csdn.net/dongtinghong/article/details/14216139

关于T检验，Z检验，F检验，卡方检验等

关http://f.dataguru.cn/thread-327858-1-3.html于T检验，Z检验，F检验，卡方检验等

关于T检验，Z检验，F检验，卡方检验等


海藻例子

http://wenku.baidu.com/link?url=xKZx_GYdnMF4N6Lxre7Bt_wxJUsSOIoINg6oHP6HaEy_ZsnEBGxR9xZTRfjMgr1g--Vxg-YrDxm_DqwvhYIwDCqyc8RccUdQ6KARLsEbRte


http://wenku.baidu.com/link?url=MXqyWQSAaI2GnqU6CLo4ArZ10j4dPV1LvnxDJUHznC8_76IAcMW5hdSAOBJeL9XpY80FgmLv7zPiXnqJKwzNNWXTTeCtdJVV6RDiFx7xIA7


cschengvdn
关注
lasso回归MATLAB程序
03-02
LASSO是由1996年Robert Tibshirani首次提出，全称Least absolute shrinkage and selection operator。该方法是一种压缩估计。它通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些系数，同时设定一些系数为零。因此保留了子集收缩的优点，是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。
LASSO回归
fakerth的博客
09-10 8622
LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，最小绝对值收敛和选择算子算法)是一种回归分析技术，用于变量选择和正则化。它由Robert Tibshirani于1996年提出，作为传统最小二乘回归方法的替代品。
用Python实现9大回归算法详解——02. Lasso 回归算法
最新发布
qq_41698317的博客
08-14 1362
Lasso 回归是一种有效的线性回归方法，通过引入正则化项来避免过拟合并自动选择特征。在模型训练过程中，Lasso 回归不仅能够对系数进行缩减，还能够将不重要的特征的系数缩减为零，实现特征选择。通过案例分析，我们验证了 Lasso 回归在特征选择和模型简化中的有效性，并展示了如何使用 Python 进行实现和结果分析。
LASSO回归实践
09-06
基于LASSO方法，在基金正式报告之前挖掘出基金重仓股。
逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验
10-10
总的来说，"逻辑回归临床预测模型lasso回归变量筛选roc曲线定制Delong检验"这一主题涵盖了构建高效临床预测模型的关键步骤：从利用LASSO进行变量选择，优化模型结构，到绘制ROC曲线评估模型性能，以及通过Delong检验...
解析python实现Lasso回归
01-02
Lasso原理 Lasso与弹性拟合比较python实现 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.metrics import r2_score #def main(): # 产生一些稀疏数据 np.random.seed(42) n_samples, n_...
共享单车_hopex3v_lasso回归_共享单车预测_共享单车_
09-29
标题和描述提到了"共享单车_hopex3v_lasso回归_共享单车预测_共享单车"，这表明我们将探讨Hopex3v平台上的一个预测任务，其中关键的数据分析技术是Lasso回归。下面是关于这些主题的详细知识： **Hopex3v**：Hopex3v...
lasso回归操作步骤
m0_52453314的博客
08-01 1万+
lasso回归只起到一个筛选变量得作用，用完之后还得使用原来的线性回归 第一步：数据标准化 可以借助Matlab的zscore函数，或者直接使用SPSS（分析-描述统计-描述：在描述列表的方框左下角，看到“将标准化得分另存为变量（Z）之后点击打勾，然后确定。） Stata中也有相应的标准化变量的命令，不过一次只能标准化一个变量，例如： egen Y = std(单产) 这个代码就表示将单产标准化，得到的变量记为Y 第二步：stata中使用lasso回归 何时使用lasso回归？..
Lasso
shenjiangrong的专栏
10-20 573
lasso研究现状：http://blog.sciencenet.cn/blog-252888-711579.html 重点看下面这两个：（主讲原理） lasso方法概述：http://www.huangwc.cn/index.php/archives/118/ lasso更细节：修正的LARS算法和lasso（http://cos.name/2011/04/modified-lars-an
lasso经典matlab源码
07-27
Lasso变量选择方法创始人的经典代码，内含多个源代码，每个可单独运行.
7.机器学习-十大算法之一拉索回归（Lasso）算法原理讲解
weixin_50804299的博客
04-22 1万+
拉索回归（Lasso Regression）是一种线性回归的正则化形式，它通过引入L1范数惩罚项来实现模型的稀疏性，从而有助于特征选择。在机器学习和统计学中，当数据集具有许多特征时，可能会遇到特征之间存在多重共线性或者某些特征对预测结果影响不大的情况。标准的线性回归方法可能会导致模型过拟合，并且难以解释。为了解决这个问题，拉索回归被提出。它在最小二乘法的基础上，对系数向量添加了一个L1范数惩罚项，这个惩罚项等于所有回归系数绝对值之和的λ倍（λ为惩罚系数）。
什么是LASSO回归，怎么看懂LASSO回归的结果
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weixin_46587777的博客
11-26 3万+
LASSO，全称Least absolute shrinkage and selection operator，是一种数据挖掘方法，即在常用的多元线性回归中，添加惩罚函数，不断压缩系数，从而达到精简模型的目的，以避免共线性和过拟合。当系数为0时，同时达到筛选变量的效果。（以下是一个不严谨的示意图）所以，LASSO回归高效解决了筛选变量的难题：区别于传统的逐步回归stepwise前进、后退变量筛选方法，LASSO回归可以利用较少样本量，高效筛选较多变量。
机器学习--Lasso回归（LassoRegression）
weixin_42727538的博客
04-19 3020
机器学习–LassoRegression 基本概念 Lasso 是拟合稀疏系数的线性模型。 它在一些情况下是有用的，因为它倾向于使用具有较少参数值的情况，有效地减少给定解决方案所依赖变量的数量。 在线性模型基础上，它增加了一个带有 l1l_1l1​ 先验的正则化项，可以表示为： minw12nsample∥wTx−y∥22+α∥w∥1\mathop{min}\limits_{w}\frac{1}{2n_{sample}}\Vert w^Tx -y\Vert_2^2 + \alpha\Vert w\Vert_
【机器学习】Lasso模型
xiaohutong1991的专栏
08-13 2万+
大V
Lasso 回归方法
09-11
Lasso回归方法是一种线性回归的变体，用于变量选择和模型参数的稀疏化。它的全称是Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，被称为L1正则化。 Lasso回归通过在损失函数中加入L1正则化项来实现参数稀疏化。这个正则化项是模型参数的绝对值之和与一个正数乘积，这个正数称为正则化参数。正则化参数越大，Lasso会更倾向于将某些特征的系数压缩为0，从而达到特征选择的目的。 相比于传统的最小二乘法，Lasso回归具有以下优点： 1. 可以处理高维数据集，自动进行特征选择，减少冗余变量； 2. 可以提高模型的解释性，只保留对目标变量有贡献的特征； 3. 可以降低模型的过拟合风险，提高泛化能力。 然而，Lasso回归也有一些限制： 1. 当特征之间存在共线性时，Lasso回归倾向于随机选择其中一个特征，而忽略其他高度相关的特征； 2. Lasso回归对异常值比较敏感，可能导致稀疏化效果不佳。 总体来说，Lasso回归是一种强大的回归方法，在特征选择和稀疏模型建立方面具有广泛的应用。
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