Stan：一种统计学建模语言

1.Stan简介

Stan 是一种用于统计建模和高性能统计计算的先进平台。Stan已经在社会、生物和物理科学、工程和商业领域被应用于统计建模、数据分析和预测。

• 基于Stan概率编程语言开发统计模型
• 进行MCMC采样
• 基于变分推理的近似贝叶斯计算
• 基于正则项的极大似然函数的优化方法

Stan提供Python和R语言安装包，Stan可以自动化实现统计学模型转化为C++代码的功能，以方便用户进行部署调用。本文主要讲述怎样使用Stan进行统计学模型参数估计，并嵌入C++开发平台。

2.Stan模型代码结构

下面是Stan语言模型构建程序骨架:

• functions模块包含了用户自定义函数
• data指明定义了模型的输入数据格式及其数据类型
• transformed data模块允许用户定义常量或从data转换过来的数据
• parameters模块声明模型的参数
• transformed parameters模块允许定义变量来保存由data或parameters生成的中间数据
• model模块定义了模型的对数密度函数
• generated quantities 模块允许基于parameters,data, 及随机数生成用户需要的数据

functions {
  // ... function declarations and definitions ...
}
data {
  // ... declarations ...
}
transformed data {
   // ... declarations ... statements ...
}
parameters {
   // ... declarations ...
}
transformed parameters {
   // ... declarations ... statements ...
}
model {
   // ... declarations ... statements ...
}
generated quantities {
   // ... declarations ... statements ...
}

3.Stan优化算法

Stan提供优化算法来搜索使用Stan语言定义的密度函数模式，此模式可被用来进行参数估计，或用来做贝叶斯后验分析。Stan提供三种优化算法，分别为牛顿法和两种近似牛顿法（BFGS、LBFGS）。

在使用优化算法过程中，一个主要问题是收敛性的监测问题，在Stan优化算法可以使用多种参数进行监测。任意一个监测参数满足时则认为该函数已经收敛。可以通过将其相应的容差参数设置为零来禁止此种收敛监测。

• 参数收敛监测,如果参数θ_i在第i次迭代过程中，其变化量小于tol_param时，则认为收敛，公式如下：

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