尾盘判断次日

尾盘判断次日:
  1)、涨势中(平均移动线系统呈多头发散,或十日平均移动线呈上扬走势)
  a.尾盘价涨量缩,其次日开盘为跳高开盘,随即卖盘抛压将明显转大,此称为涨势惜售现象;
  b.尾盘急速下跌而成交量却放大,次日一般以平开或高开方式开盘(除非该股涨幅太大,而且成交量也放出天量的长阴,否则一般在尾市最后十五分钟会出现急速下跌,这是主力或机构洗盘的特征);
  c.尾盘价涨量增,表示股市人气旺盛,看涨心态浓厚,次日一般以高开方式开盘。
  2)、盘整中(平均移动线系统呈横盘整理,或十日平均移动线呈平盘走势)
  a.尾盘价跌成交量增大,次日一般以平盘或低开方式开盘居多,这种现象开盘往往代表上攻资金参与不积极,预示大盘将转入调整或下跌阶段;
  b.尾盘价涨成交量也增,这表明当日大盘攻势,多方明显强于空方,次日一般以平开或高开方式开盘;
  c.突破关键关口时量与价俱增,说明多方信心十足,致使成交量与价同步增加,次日一般以大幅高开方式开盘,然后再走出高开低走回档盘整的走势。
  3)、跌势中(平均移动线系统呈空头发散,或十日平均移动线呈下跌走势)
  a.尾盘价跌成交量缩,大市的跌势中出现价跌量缩,说明空方强于多方,次日将小幅低开开盘,再急速或逐步下跌;
  b.尾盘价涨成交量也放大(K线收长阴),次日以平盘方式开出,然后往下逐步下跌,否则将直接向下跳空下行;
  c.尾盘价涨成交量也放大(K线是收小阴或小阳),这则说明尾盘量价俱增,配合KDJ等指标低位,次日将以高开方式开盘呈振荡反弹走势。
  附:特殊尾盘处理:
  a.如果尾盘多方大力上攻,攻势太猛的状况下修正反弹,但临时又被空头故意打压,使大盘收于最低点,次以平开或低开方式开盘,仍是一个下跌走势;
  b.如果尾盘形成明显趋势,而且最后十分钟放量上涨,说明短线资金入市,次日应以高开方式开盘后,空方的卖盘便将于趋势之中打压。
  尾市拉升:1、刻意做盘;2、诱多;3、逼空;四、次日消息预期。
  尾市杀跌:1、刻意做盘;2、诱空;3、杀多;四、次日消息预期。尾盘跳水这个动作是庄家在洗盘动作时制造当日阴线的一个省钱的工具。
  尾市做盘:通常是在临近收市的最后几分钟,主力可以用很小的成本轻而易举地改变K线的形态,甚至于均线形态。
  尾市做盘至少还表明有主流资金的存在。既然做盘,那就一定有做盘的目的。尾市拉升诱多与尾市拉升做盘是不同的,是主力要减仓,一般短时间内该 股就可能会撕破脸皮。有些刻意做盘的庄股,其目的更在于维护其图形。尾市做盘虽然代价小,轻松,但过于明显。比如每天收市能够表现在五分钟涨跌幅的,那只 能骗骗股市菜鸟。[@more@]

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<think>好的,用户需要关于尾盘选股公式的量化策略信息。首先,我需要回忆相关的知识,并结合提供的引用内容来构建回答。用户提到的三个引用中,引用[1]和[2]提到了常见的量化选股公式类型和Python源码,引用[3]则涉及主力运作和策略。需要将这些内容结合起来,给出具体的策略公式和实现方法。 首先,尾盘选股通常关注价格波动、成交量、技术指标等因素。常见的策略可能包括动量策略、均线突破、成交量异动等。根据引用[1],动量策略和均线突破是常见类型,而引用[3]提到主力拉升时的量价配合,可能涉及量价齐升的情况。 接下来,需要将这些策略转化为具体的公式,例如动量策略中的短期涨幅计算,可以用收盘价相对于前几日的涨幅。均线突破则可能需要比较当前价格与均线的关系。成交量异动可能需要计算当日成交量与均量的比值。 然后,考虑如何用Python实现这些策略。需要编写代码获取数据,计算指标,筛选符合条件的股票。例如,使用pandas处理数据,计算移动平均线、涨幅、成交量比率等。需要注意的是,引用[2]提到源码模板不可直接用于实盘,所以在回答中要提醒用户注意风险,仅供学习交流。 此外,用户可能还关心策略的优化方法和应用场景,比如如何结合多因子模型或机器学习优化选股,或者在不同市场条件下的表现。需要确保回答结构清晰,分点说明策略类型、实现步骤和注意事项,并附上示例代码。 最后,生成相关问题,引导用户深入探讨,如策略的优化、回测方法、风险控制等。确保引用正确,每个引用在相关内容后标注,比如动量策略部分引用[1],主力运作部分引用[3]。</think>### 尾盘量化选股公式与策略 尾盘选股是量化交易中常见的策略类型,核心目标是在收盘前筛选出具备短期上涨潜力的股票。以下是基于量价关系、技术指标和主力行为的常见策略公式及实现方法: --- #### 1. **量价齐升策略** **公式逻辑**: - 当日收盘价高于前$N$日均价(如5日均线),且成交量突破$M$日均量(如10日均量)。 - 表达式: $$ \text{Close}_t > \text{MA}(N)_t \quad \text{且} \quad \text{Volume}_t > \text{MA}(M)_{\text{Volume},t} $$ 满足条件时,认为主力可能在尾盘介入[^3]。 **Python实现**: ```python import pandas as pd def volume_price_strategy(data, n=5, m=10): data['MA_Close'] = data['Close'].rolling(n).mean() data['MA_Volume'] = data['Volume'].rolling(m).mean() signal = (data['Close'] > data['MA_Close']) & (data['Volume'] > data['MA_Volume']) return data[signal] ``` --- #### 2. **动量突破策略** **公式逻辑**: - 尾盘股价突破当日最高价的$K\%$(如$K=98\%$),表明短期动能强劲。 - 表达式: $$ \text{Close}_t > \text{High}_t \times K $$ 此类策略常用于捕捉尾盘拉升信号[^1]。 **Python实现**: ```python def momentum_breakout(data, k=0.98): data['Threshold'] = data['High'] * k signal = data['Close'] > data['Threshold'] return data[signal] ``` --- #### 3. **主力资金流向策略** **公式逻辑**: - 结合大单净流入率(尾盘大单买入占比)与股价波动率: $$ \text{大单净流入率} = \frac{\text{尾盘大单买入金额} - \text{尾盘大单卖出金额}}{\text{总成交金额}} $$ 若该比率高于阈值(如5%)且股价波动率小于2%,则认为主力资金在稳定吸筹。 **Python实现**: ```python def capital_flow_strategy(data, threshold=0.05, volatility_thresh=0.02): data['Net_Large_Flow'] = (data['Large_Buy'] - data['Large_Sell']) / data['Total_Amount'] data['Volatility'] = (data['High'] - data['Low']) / data['Close'] signal = (data['Net_Large_Flow'] > threshold) & (data['Volatility'] < volatility_thresh) return data[signal] ``` --- #### 4. **多因子复合策略** **公式逻辑**: 将上述因子(量价、动量、资金流)结合,通过加权评分筛选股票。例如: $$ \text{综合得分} = w_1 \times \text{量价得分} + w_2 \times \text{动量得分} + w_3 \times \text{资金流得分} $$ 选择得分最高的前$N$只股票[^2]。 --- ### 注意事项 1. **数据频率**:尾盘策略需使用分钟级数据(如最后30分钟)。 2. **回测验证**:需测试不同参数(如$N, M, K$)在历史数据中的表现。 3. **风险控制**:设置止损条件(如次日开盘跌幅超过3%平仓)。 ---
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