开个坑学计量,顺便把统计相关的知识回顾一下。
主要参考资料【不断补充中】:
《计量经济学(第三版)》,李子奈 + b站课程
从一个小的实际问题开始。
PMI被认为是较好的领先指标,因为发布时间在月末最后一天,相对同期数据而言具有较好的时效性。从历史规律来看,“PMI:主要原材料购进价格”领先“PPI当月环比”大约0-1个月。
使用PMI作为解释变量进行单变量回归:
回归的结果如下:
从结果来看,PMI对PPI的解释水平还不错,解释了81%的波动。
使用这个回归模型进行预测,2021年8月PPI当月环比的预测值为0.50
历史残差标准差为0.28,由此给出一倍标准差内的范围:0.21~0.78
实际公布值为0.7,符合预期~