R语言多元线性回归

多元线性回归关键在于自变量筛选。一般采用后退法。

# 工业用电量的全变量回归
lm.fullind <- lm(data[,10] ~ data[,3]+data[,5]+data[,6]+data[,7]+
                   data[,14]+data[,15])
summary(lm.fullind)

R语言中summary可以打印每个自变量的p值（“Pr(>|t|)”）

Call:
lm(formula = data[, 10] ~ data[, 3] + data[, 5] + data[, 6] + 
    data[, 7] + data[, 14] + data[, 15])

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-63.18 -19.56   5.48  17.19  53.79 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 1832.67765  532.30742   3.443 0.001255 ** 
data[, 3]      0.11092    0.01781   6.227 1.43e-07 ***
data[