R语言——多元线性回归

1、多元线性回归模型

1.1多元回归模型与多元回归方程

设因变量为y,k个自变量分别为,描述因变量y如何依赖于自变量和误差项ε的方程称为多元回归模型。其一般形式可表示为:

式中,为模型的参数,ε为随机误差项。

上式表明,y是的线性函数加上随机误差项ε。随机误差项的解释见:随机误差项

与一元线性回归类似,在多元线性回归模型中,对误差项同样有三个基本假设:

  1. 误差项期望为0;
  2. 对于自变量的所有值,ε的值都相等;
  3. 误差项ε是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立。

根据回归模型的假定,有

上式被称为多元回归方程,它描述了因变量y的期望值与自变量的关系。

 1.2估计的多元回归方程

回归方程中的参数是未知的,正是我们感兴趣的值。因此,当用样本数据计算出来的来去估计未知参数时,就得到了估计的多元回归方程,其一般形式为:

式中,是参数的估计值,表示当不变时,每变动一个单位,y的平均变动量。其余偏回归系数含义类似。

1.3 参数的最小二乘估计

同一元线性回归的最小二乘法估计,使得残差平方和达到最小的

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