量化交易
DAN_L
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化交易策略建模综述
一、常见的features(一)time lags(二)(三)(四)CCICCI = (Typical price - MA of Typical price) / (0.015 * Standarddeviation of Typical price)(五)Ease of Movement(EVM)(六)Distance moved = ((Current High + Current Low)/2 - (Pior High + Pior Low)/2)(七)MA(八)Rate原创 2020-07-10 12:26:06 · 1925 阅读 · 0 评论 -
量化数据库的搭建
一、数据的获得与存储(一)建立数据库的意义1、建模(1)模型建立(2)模型评估(3)模型回测(4)风险控制2、交易3、目的能存能取(二)数据的获取1、 http://tushare.org/index.html2、Yahoo Financehttp://finance.yahoo.com3、Google Financehttps://www.google.com/finance4、Quant Quotehttps://www.quantquote.com(S&P50原创 2020-07-08 17:11:02 · 1014 阅读 · 0 评论 -
量化交易系统综述
一、CAPM ModelPortfolio 资产组合[a%, b%, c%]abs(a%)+abs(b%)+ abs(c%) = 100%二、个股的CAPM model原创 2020-07-07 20:04:45 · 908 阅读 · 0 评论 -
机器学习与量化交易简单介绍
一、算法交易利用自动化平台,执行预先设置的一系列规则完成交易行为。二、量化交易的优势(一)历史数据评估(二)执行高效(三)无主观情绪输入(四)可度量评价(五)交易频率三、量化交易的劣势(一)成本(二)技巧四、量化交易的流程大前提:基于某种平台(一)提出假设(二)建立模型(三)回测验证(四)执行交易五、交易策略的来源(一)市场微观结构研究(for HFT mostly)(二)基金结构套利(fund structure arbitrage)(三)机器学习/人工智能六、深原创 2020-07-06 14:50:22 · 1689 阅读 · 0 评论