量化数据库的搭建

一、数据的获得与存储
（一）建立数据库的意义
1、建模
（1）模型建立
（2）模型评估
（3）模型回测
（4）风险控制
2、交易
3、目的
能存能取
（二）数据的获取
1、 http://tushare.org/index.html
2、Yahoo Finance
http://finance.yahoo.com
3、Google Finance
https://www.google.com/finance
4、Quant Quote
https://www.quantquote.com(S&P500 EOD data only)
5、EODData
http://eoddata.com(requires registration)
6、http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technica l_indicators
（三）存储方式
csv • NoSQL • SQL
（四）数据格式
交易所信息 • 数据来源 • Ticker/symbol • 价格 • 企业行为（stock splits/dividend adjustments） • 国家假日
（五）容易出错的地方
• 企业行为
• “spikes” ：用spike filter
• 缺失数据
（六）设计股票EOD数据的表
• Exchange • DataVendor • Symbol • DailyPrice