量化交易系统综述

一、CAPM Model
Portfolio 资产组合
［a%, b%, c%]
abs（a%）+abs(b%)+ abs(c%) = 100%
二、个股的CAPM model

三、被动式管理 vs 主动式管理基金

四、几个推论

五、价格套利理论（APT）

六、技术分析何时works
（一）多个指标的非线性组合（机器学习）
（二）短时
（三）异类监测
七、最基本的指标以及机器学习的介入
（一）Momentum 动量线 mom[t] = price[t] / (price[t-n]) – 1
（二）SMA : Simple Moving Average. (smooth, laggged) … 可以看作一种滤波器。
（三）BB （bollinger bands） BOLL指标：决策边界是两个标准差
八、归一化Normalization
Norm = (value – mean)/values.std()