通用特征选择方法

  1. 计算每一个特征与响应变量的相关性(皮尔逊系数和互信息系数)
  2. 构建单个特征的模型,通过模型的准确性为特征排序, 当选择到了目标特征之后,再用来训练最终的模型
  3. 通过L1正则项来选择特征特性
  4. 训练能够对特征打分的预选模型(RandomForest等) 可能还有一些其他更有效的特征选择或者提取方法
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