一、三大基础随机分布与数学特征

一、三大基础随机分布 均匀、指数、正态

1、均匀分布

表示在相同长度间隔的分布概率是等可能的

其概率密度、均值、方差

2、指数分布

事件以恒定平均速度连续且独立地发生的过程(泊松过程中的事件之间的时间的概率分布)

其概率密度、均值、方差

3、正态分布

常见的连续概率分布，若一个随机变量X服从一个位置参数μ，尺度参数为σ的正态分布记为

均值为μ，方差为σ平方

二、随机变量的数学特征

1、期望

描述一个随机事件中的随机变量的平均值的大小，数学期望的定义是实验中可能的结果的概率乘以其结果的总和。

用于预测一个随机事件的平均预期情况。

2、 方差

衡量随机变量或一组数据时的离散程度的度量

3、(自)相关函数

自相关函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的相关程度

4、(自)协方差函数

用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对于均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
显然，自协方差函数和自相关函数描述的特性基本相同

5、相关系数

消除两个随机变量变化幅度的影响，单纯反应变化的相似度

三、关系与计算

• 随机变量X、Y相互独立，E(XY) = E(X)E(Y)
• D(X) = E(X^2) - [E(X)] ^2
•