追赶法求解三对角方程

一、三对角方程

形如：
$$A=\left[\begin{array}{ccccc}{b}_1& c_1& & & \\ a_2& b_2& c_2& & \\ & a_3& b_3& \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1}\\ & & & a_n& b_n\end{array}\right]$$

的矩阵$A$被称为三对角矩阵。
形如
$$\mathbf{A}\mathbf{x}=\mathbf{f}$$
的方程被称为三对角方程。其中$x,f$的形式如下：
$$x=\left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ ⋮\\ x_n\end{array}\right],f=\left[\begin{array}{c}{f}_1\\ f_2\\ ⋮\\ f_n\end{array}\right]$$

二、求方程的解$x$

1. Crout分解

假设三对角矩阵$A$有分解，则：
$$\mathbf{A}=\mathbf{L}\mathbf{U}$$

其中，$L$为下三角矩阵，$U$为单位上三角矩阵（对角线元素为1）。

假设$L,U$的形式如下：
$$L=\left[\begin{array}{ccccc}{\alpha }_1& & & & \\ {\gamma }_2& {\alpha }_2& & & \\ & {\gamma }_3& {\alpha }_3& & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & {\gamma }_n& {\alpha }_n\end{array}\right],U=\left[\begin{array}{ccccc}1& {\beta }_1& & & \\ & 1& {\beta }_2& & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1& {\beta }_n\end{array}\right]$$

根据矩阵的乘法，对比$A$中的元素，可以求出${\alpha }_i,{\beta }_i,{\gamma }_i$中的所有元素，从而得到矩阵$L,U$。

这里直接给出结果：
$$\{\begin{array}{ll}{\alpha }_1=b_1,& 初值\\ {\beta }_i=\frac{c_i}{{\alpha }_i},& i=1,2,3,...,n-1\\ {\alpha }_{i+1}=b_{i+1}-{\gamma }_{i+1}{\beta }_i,& i=1,2,3,...,n-1\end{array}$$

2. 追赶法求解

将$A=LU$带入三对角方程可得到：
$$\mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{x}=\mathbf{f}$$

令$\mathbf{U}\mathbf{x}=\mathbf{y}$，则$\mathbf{L}\mathbf{y}=\mathbf{f}$。追赶法的做法是先求解$\mathbf{y}$，再通过$\mathbf{y}$求解$\mathbf{x}$。

同样，求解也是通过矩阵的乘法。结果如下：
$$\begin{gathered} y_1=\frac{f_1}{{\alpha }_1},y_{i+1}=\frac{f_{i+1}-{\gamma }_{i+1}{y}_i}{{\alpha }_{i+1}},i=0,1,2,...,n-1 \\ {x}_n=y_n,x_i=y_i-{\beta }_i{x}_{i+1},i=n-1,n-2,...,1 \end{gathered}$$