追赶法求解三对角方程组

最新推荐文章于 2024-04-22 16:00:16 发布

朽木白露

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分类专栏：数理笔记及算法

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追赶法基础理论

在数值计算中，对三次样条曲线插值和用差分方法求解常微分方程边值问题时，通常会遇到Ax=d三对角形式的方程组：

$\begin{bmatrix} b_{1} & c_{1} & & & \\ a_{2} & b_{2} & c_{2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_{n} & b_{n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ \vdots \\ x_{n-1}\\ x_{n} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} d_{1}\\ d_{2}\\ \vdots \\ d_{n-1}\\ d_{n} \end{bmatrix}$ （1）

利用三对角矩阵的LU分解建立计算量更少的线性方程组求解公式，现将系数矩阵A进行克劳特分解，即A分解为下三角矩阵和单位上三角矩阵的乘积：

$\begin{bmatrix} b_{1} & c_{1} & & & \\ a_{2} & b_{2} & c_{2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_{n} & b_{n} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha _{1} && & & \\ \gamma _{2} & \alpha _{2} & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \gamma _{n-1} & \alpha _{n-1} & \\ & & & \gamma _{n} & \alpha _{n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & \beta _{1} & & & \\& 1 & \beta _{2} & & \\ && \ddots & \ddots & \\ & && 1 & \beta _{n-1} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$ （2）

计算 $\alpha _{i},\beta _{i},\gamma _{i}，$ 的公式：

$\alpha _{1}=b_{1}$ ， $\beta _{1}=c_{1}/b_{1}$

$\gamma _{i}=a_{i}$ ， $\alpha _{i}=b_{i}-a_{i}\beta _{i-1}$ ， $i=2,3,\cdots n$ ；（3）

$\beta _{i}=c_{i}/\alpha _{i}$

求解Ax=d等价于求解Ly=d和Ux=y.

因而经过推导得到解三对角线性方程组的追赶法公式.

计算 $\beta _{1}$ 的递推公式：

$\beta _{1}=c_{1}/b_{1}$ ， $\beta _{i}=c_{i}/\left ( b_{i}-a_{i}\beta _{i-1} \right )$ ， $i=2,3,\cdots n-1$ ；（4）

解Ly=d：

$y _{1}=d_{1}/b_{1}$ ， $y _{i}=\left ( d_{i}-a_{i}y_{i-1} \right )/\left ( b_{i}-a_{i}\beta _{i-1} \right )$ ， $i=2,3,\cdots n$ ；（5）

解Ux=y：

$x_{n}=y_{n}$ ， $x _{i}= y_{i}-\beta_{i}x_{i+1}$ ， $i=n-1,n-2,\cdots 1$ ；（6）

整个求解过程是先有（4）式和（5）式计算 $\beta _{1}\rightarrow \beta _{2}\rightarrow\cdots \rightarrow \beta _{n-1}$ 和 $y _{1}\rightarrow y_{2}\rightarrow\cdots \rightarrow y _{n}$ ，这个过程称为由前到后“追”的过程；再由（6）式求出 $x _{n}\rightarrow x_{n-1}\rightarrow\cdots \rightarrow x _{1}$ ，这个过程是由后往前“赶”的过程，因此上述解法通常称为追赶法。

朽木白露

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追赶法求解三对角方程组

追赶法基础理论在数值计算中，对三次样条曲线插值和用差分方法求解常微分方程边值问题时，通常会遇到Ax=d三对角形式的方程组：（1）利用三对角矩阵的LU分解建立计算量更少的线性方程组求解公式，现将系数矩阵A进行克劳特分解，即A分解为下三角矩阵和单位上三角矩阵的乘积：
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