逻辑斯谛回归

逻辑斯谛回归

逻辑斯谛回归模型和最大熵模型都是对数线性模型。

逻辑斯谛分布

设\(X\)是随机变量

二项式逻辑斯谛回归模型

\[ p(Y=1|x)=\frac{exp(w\cdot x+b)}{1+exp(w\cdot x+b)} \]
对于二分类有
\[ P(y|x)={h_{\theta}(x)}^y{(1-h_{\theta}(x))}^{(1-y)} \]

对数损失函数

\[ L(Y,P(Y|X)) = -log(P(Y|X)) \]

\[ cost(h_{\theta}(x),y) = -log(p(y|x)) \]
\(L\) 越小，说明 \(P(Y|X)\) 越大。

所以逻辑斯谛回归的损失函数如下：

\[ \operatorname{L}\left(h_{\theta}(x), y\right)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}-y_{i} \log \left(h_{\theta}(x)\right)-\left(1-y_{i}\right) \log \left(1-h_{\theta}(x)\right) \]

\[ J(w) = -\frac{1}{m}\sum^m_{i=1}{y_i(w\cdot x_i)-log(1+exp(w\cdot x_i)} \]

参数求解

使用梯度下降法：
\[ \frac{\delta}{\delta_{\theta_{j}}} J(w)=-\frac{1}{m}\sum^m_{i=1}y_ix_i-\frac{x_iexp(wx_i)}{1+exp(wx_i)} \]
\[ w = w-\alpha\frac{\delta}{\delta_{\theta_{j}}} J(w) \]

转载于:https://www.cnblogs.com/curtisxiao/p/10878979.html