CTP2报价录入

客户端通过接口报单时，需要填写23个字段

///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报价引用
TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///卖价格
TThostFtdcPriceType AskPrice;
///买价格
TThostFtdcPriceType BidPrice;
///卖数量
TThostFtdcVolumeType AskVolume;
///买数量
TThostFtdcVolumeType BidVolume;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///卖开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
///买开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
///卖投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
///买投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
///衍生卖报单引用
TThostFtdcOrderRefType AskOrderRef;
///衍生买报单引用
TThostFtdcOrderRefType BidOrderRef;
///应价编号
TThostFtdcOrderSysIDType ForQuoteSysID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///投资单元代码
TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
///交易编码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///IP地址
TThostFtdcIPAddressType IPAddress;
///Mac地址
TThostFtdcMacAddressType MacAddress;

 

到了交易前置，添加了两个参数：

com_front_id
com_session_id

 

接着到了排队机；

 

然后就到了交易引擎，根据ExchangeID按不同交易所执行宏ORDER_INSERT，在宏里调用了相应交易所版本的quote_insert函数，以郑商所的quote_insert为例：

1）同步状态检查

2）合约检查

3）买卖数量应该一致，指AskVolume与BidVolume

4）郑商所只能是投机，指AskHedgeFlag与BidHedgeFlag

5）设置报价的ExchangeID、ExchangeInstID、TradingDay、SettlementID

6）会话检查

检查是超级会话还是普通会话，如果是普通会话需要校验会话合法性、校验是否在本中心有交易权限。

7）检查报价是否是已接受过的（不支持抢）

通过FrontID+SessionID+InstrumentID+QuoteRef查找郑商所报价表，找到了就是抢！

8）检查报价的买卖价格是否在行情中包含的涨停板价、跌停板价之间

9）经纪公司检查

10）投资者检查

11）取交易编码

来自“郑商所交易编码”表中包含的ClientID

12）交易权限检查

13）报价状态设置

14）交易所会话检查

TraderID、InstallID、ParticipantID、BussinessUnit、QuoteLocalID

15）QuoteRef

不管是超级会话还是普通会话，只要报单引用为空，就需要调用宏GET_SESSION_REF生成一个

16）handle_quote

如果找不到旧的报价

　　衍生卖单的一些字段根据报价来设置，包括OrderRef、OrderLocalID、OrderStatus、OrderSubmitStatus、OrderSysID（只不过为空而已）、OrderType、OrderPriceType、ContingentCondition、TimeCondition、VolumeCondition等重要的字段，然后如果衍生卖单的卖数量AskVolume大于0，则调用handle_order进行资金/持仓的冻结，最后更新郑商所报单表；

　　衍生买单直接拷贝自衍生卖单，当然了要改变一些字段：方向Direction、价格LimitPrice、数量VolumeTotalOriginal、剩余数量VolumeTotal、买开平标志BidOffsetFlag、买投机套保标志BidHedgeFlag，然后如果衍生买单的买数量BidVolume大于0，则调用handle_order进行资金/持仓的冻结，最后更新郑商所报单表；

如果可以找到旧的报价

　　根据旧报价分别寻找原来的卖单和买单，如果找不到就不用处理了。

可以肯定的是quote_insert期间调用的handle_quote肯定不会有旧的报价，但是在别的场景下也有调用handle_quote，比如ntf_exchange_quote_error，quote_action

转载于:https://www.cnblogs.com/SAPCE/p/8250363.html