CTP程序化交易入门系列之六：报单（一）

行情(mduserapi)这一块终于介绍的差不多了，下面着重介绍交易(traderapi)相关。再次强调两点：

一、交易和行情是完全独立的，互不干扰；

二、本系列用Python版本讲解，主要考虑到Python易学习业务，代码简略方便讲解。使用官方C++ API的同学也完全可以参考系列，因为此Python版本业务逻辑，函数命名、函数参数这些与官方版本是完全一致的。

 

一、 报单业务简介

报单是指将买卖期货合约指令通过API函数发送到CTP柜台，CTP柜台收到后会对该笔订单进行一系列的检查，检查通过后再发送到交易所。流程如下图：

                                                                                      图1 报单流程图

即调用函数ReqOrderInsert报单后，如果在CTP端验资验仓等通不过，则客户端会回调函数OnRspOrderInsert和

OnErrRtnOrderInsert；如果通过则先回调一次OnRtnOrder。

CTP再将报单报往交易所，如果交易所验资验仓没通过将返回错误给CTP，此时客户端会回调OnRtnOrder；如果交易所检查正确则此时会再次回调OnRtnOrder。

那两次OnRtnOrder有何区别，为何分别要有OnRspOrderInsert和OnErrRtnOrderInsert？错误提示在哪？如何看是否成交？这我们留到（二）讲，本章主要讲ReqOrderInsert函数。

 

二、 报单详解

ReqOrderInsert函数官方C++ API的原型为：

virtual int ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, int nRequestID) = 0;

Python版原型为：

def ReqOrderInsert(self, pInputOrder: 'CThostFtdcInputOrderField', nRequestID: 'int') -> "int":

可以看到函数有两个参数，CThostFtdcInputOrderField用于填入报单参数，nRequestID用于填该笔请求的编号。CThostFtdcInputOrderField参数乍一看有接近30个字段，但并不是每个字段都必须要去了解。下面详细讲解一般报单所必须填写的字段。

 

01 账号

BrokerID  //经纪公司代码InvestorID  //投资者代码

这两个信息开户后得到，参见《系列一》。和InvestorID类似的UserID，InvestUnitID，AccountID对于绝大多数投资者来说是不需要管的，具体就不展开来说了。

02 交易所、合约号

ExchangeID //交易所代码InstrumentID //合约代码

ExchangeID全部大写CFFEX、CZCE、DCE、INE、SHFE，目前simnow是必填的，生产还不必填，未来会必填。InstrumentID 注意填写规范，详见《系列四》。

03 价格类型、方向、价格、数量

rderPriceType //报单价格类型Direction //买卖方向LimitPrice //价格VolumeTotalOriginal //数量

1. OrderPriceType 是枚举类型，具体多少种可见头文件。最常用的是THOST_FTDC_OPT_LimitPrice（限价）和THOST_FTDC_OPT_AnyPrice（市价）。并不是交易所支持这里所有的价格类型，具体支持哪些后面详细写一写。

2. Direction 是枚举类型，只有两种，买或卖。

3. LimitPrice 是报单价格，只有OrderPriceType是限价单的时候需要填写，填写的时候注意价格要是最小报价单位（查询合约可得）的整数倍，否则会被拒单。

4. VolumeTotalOriginal 是报单数量，必须大于0。

04 开平标志、投机套保标志

CombOffsetFlag //组合开平标志CombHedgeFlag //组合投机套保标志

C++中这两个字段对应的类型是数组，但是只有第一个字符是有用的，用枚举值填充。枚举值是头文件中对应的TThostFtdcOffsetFlagType和TThostFtdcHedgeFlagType类型。

重点说明下，THOST_FTDC_OF_Open是开仓，THOST_FTDC_OF_Close是平仓/平昨，THOST_FTDC_OF_CloseToday是平今。除了上期所/能源中心外，不区分平今平昨，平仓统一使用THOST_FTDC_OF_Close。

05 触发条件

ContingentCondition //触发条件

这个字段是枚举类型。

1. 一般填写THOST_FTDC_CC_Immediately， 即报单立即有效。

2. THOST_FTDC_CC_Touch和THOST_FTDC_CC_TouchProfit是止损止盈单，需要交易所支持才能填。 

3. THOST_FTDC_CC_ParkedOrder是预埋单。预埋单是指预埋在CTP服务端，需要非交易时间报入，开市后自动报往交易所。

4. 其他枚举类型则为条件单，报单后存入CTP服务端，CTP判断条件达到后自动报入交易所。

06 有效期、成交量、最小成交量

TimeCondition //有效期类型VolumeCondition//成交量类型MinVolume //最小成交量

TimeCondition是枚举类型，目前只有THOST_FTDC_TC_GFD和THOST_FTDC_TC_IOC这两种类型有用。GFD是指当日有效，报单会挂在交易所直到成交或收盘自动撤销。IOC是立即完成否则撤销，和VolumeCondition、MinVolume 字段配合用于设置FAK或FOK。具体如下表:

字段	普通	FAK	FOK
TimeCondition	THOST_FTDC_TC_GFD	THOST_FTDC_TC_IOC	THOST_FTDC_TC_IOC
VolumeCondition	THOST_FTDC_VC_AV	THOST_FTDC_VC_AV/THOST_FTDC_VC_MV	THOST_FTDC_VC_CV
MinVolume	不需要填	如果VolumeCondition为THOST_FTDC_VC_AV，则不需要填。如果为THOST_FTDC_VC_MV，则设为要求的最小成交的手数	不需要填

 

07 其他必填字段

ForceCloseReason //强平原因

枚举值，填写THOST_FTDC_FCC_NotForceClose

 

三、 报单代码示例(C++版)

01 限价GFD单

ThostFtdcInputOrderField orderfield ={0}；
strcpy(orderfield.BrokerID, "9999");
strcpy(orderfield.InvestorID, "000001");  
strcpy(orderfield.ExchangeID, “SHFE”);
strcpy(orderfield.InstrumentID, "au1912");  
orderfield.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
orderfield.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;
orderfield.LimitPrice = 400.0;
orderfield.VolumeTotalOriginal = 10;    
orderfield.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;  
orderfield.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;
orderfield.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;    
orderfield.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD ;
orderfield.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;    
orderfield.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;  
int ret = g_pTradeapi->ReqOrderInsert(&orderfield, 0);

02 限价FOK单

CThostFtdcInputOrderField orderfield ={0}；
strcpy(orderfield.BrokerID, "9999");
strcpy(orderfield.InvestorID, "000001");
strcpy(orderfield.ExchangeID, “SHFE”);
strcpy(orderfield.InstrumentID, "au1912");  
orderfield.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
orderfield.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;
orderfield.LimitPrice = 400.0;
orderfield.VolumeTotalOriginal = 10;    
orderfield.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;  
orderfield.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;
orderfield.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;    
orderfield.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;
orderfield.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_CV;    
orderfield.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;  
int ret = g_pTradeapi->ReqOrderInsert(&orderfield, 0);

 

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