鲨鱼象棋_鲨鱼! 鲨鱼! 在IT行业

鲨鱼象棋

您还记得经典的Atari ST游戏吗,您作为一条鱼在吃大鱼的同时吃了其他鱼,并避免吃大鱼来吃你? 在最近的4年中,IT行业中的鱼吃掉和被吃掉的份额似乎都很高。

哦,它开始是天真的。 JBoss刚刚雇用了Hibernate团队。 那是2005年11月。不到6个月后,JBoss被Red Hat收购。 我以为:“哇,现在Red Hat可以提供从操作系统到中间件的整个堆栈!”

2008年1月:Oracle最终收购了BEA系统,这是IBM在应用服务器市场上唯一的正式商业并购。 它已经在2007年10月尝试了收购。我当时想:“ Oracle可以提供任何JEE应用程序的最后2层,中间件和数据库(请不要提出Oracle Application Server的问题。这很有趣!”

大约在同一时间,Sun在购买MySQL时也有相同的想法。 我以为:“他们俩都投资了OpenSource,这是个好策略!”

当SpringSource收购Hyperion时,我的好奇心开始减弱。

现在,Oracle已经收购了Sun,VMWare已经收购了SpringSource,我终于比狂喜更担心了。 相互竞争的并发产品现在位于同一提供商的产品组合中。 没有企业对在目录中拥有相同的冗余软件感兴趣。 缺乏竞争就意味着没有进化,就像达尔文所理论的那样。

我一直抱怨微软的选择更多是面向市场的,而不是技术上合理的选择。 它可以做到这一点,直到它成为该领域的主要参与者。 Java和Google结束了这一点(好的,不是全部,这都有待讨论,但让我指出我的意思)。 反过来,尽管Java在1.4版本中本应保留很长一段时间,但Sun却由于.Net框架的进步而使其发展。 从我的卑鄙角度来看,这是IT达尔文主义的一个曲折循环。

当人们关注以下几点时,人们可能会以为圆已经破裂了:

  • Oracle应用服务器和WebLogic现在归Oracle所有。 尽管停止OC4J的开发本身并不是一件坏事,但我不能确定围绕这两者的整个堆栈。
  • 更糟糕的是,既然有了WebLogic,为什么Oracle需要在Glassfish开发上投入资金呢? 我不是热情的Glassfish捍卫者,但它在JEE生态系统中发挥了作用。
  • 现在,Oracle可以免费分发Oracle Lite,因此,我什至无法考虑Oracle数据库和MySQL。 不用说,但这只是出于开发目的,当然也没有开放源代码许可证。
  • JDeveloper和NetBeans呢? 我只担心非常糟糕的事情,因为如果停止NetBeans开发,那将意味着IBM将按自己的意愿使用Eclipse(是的,我知道Eclipse Foundation,但仍然会闻起来)。
  • 和可怜的JRockit?
  • 等等, 等等

当前的集中趋势至少引起了我的关注,因为当只有一名球员站立时,这种集中趋势可能会结束。 还记得我刚开始谈论的Atari游戏吗? 它被恰当地命名为“鲨鱼!鲨鱼!” 因为无论您的身高多大,您总是会被鲨鱼吃掉。 我只能猜测谁最终将成为鲨鱼,但是如果这一切不会很快停止,我们将被吞噬!

翻译自: https://blog.frankel.ch/shark-shark-in-the-it-business/

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欧式看涨鲨鱼鳍期权是一种金融衍生品,它是一种结合了看涨期权和鲨鱼鳍期权的组合策略。在Python中,可以使用Black-Scholes模型来进行欧式期权的定价,然后结合鲨鱼鳍期权的特性进行定价。 Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,它基于一些假设,包括市场无摩擦、无风险利率恒定、股票价格服从几何布朗运动等。在Python中,可以使用scipy库中的blackscholes函数来计算欧式期权的价格。 对于鲨鱼鳍期权的定价,可以通过将其分解为两个组合策略来实现。首先,计算欧式看涨期权的价格,然后计算鲨鱼鳍期权的价格。最后,将两者相减得到最终的鲨鱼鳍期权的定价。 以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用Python进行欧式看涨鲨鱼鳍期权的定价: ```python import numpy as np from scipy.stats import norm def european_call_option_price(S, K, r, sigma, T): d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T)) d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T) call_price = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2) return call_price def shark_fin_option_price(S, K, r, sigma, T, H): call_price = european_call_option_price(S, K, r, sigma, T) put_price = call_price - (S - H) return put_price # 输入参数 S = 100 # 标的资产价格 K = 100 # 行权价格 r = 0.05 # 无风险利率 sigma = 0.2 # 波动率 T = 1 # 到期时间(年) H = 90 # 鲨鱼鳍期权的敲出价格 # 计算鲨鱼鳍期权的定价 shark_fin_price = shark_fin_option_price(S, K, r, sigma, T, H) print("鲨鱼鳍期权的定价为:", shark_fin_price) ``` 请注意,以上代码仅为示例,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整和优化。另外,定价模型中的参数也需要根据实际情况进行设定。

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