股票量化分析系统浅析之（四）框架之间的徘徊

有一阵子没写了，最近一段时间利用EasyDL做了一二十个不同的模型，在使用的过程中得经常在这些模型之间进行切换，为了测试不同日期的信号、测试不同范围的代码、测试不同组合的特征，以及配置不同文件的存储目录等各种工作，要修改的参数很多，精神不好的时候就容易出现遗漏或者错改的情况。为了尽量减少人工劳动，就很有必要统一管理这些参数。

对于一个陌生的业务，特征选择非常重要。2019年初到2020年初利用方差法和随机森林的方法配合使用进行特征选择，效果感觉还可以，可惜2020年没过几个月固态硬盘毁了，很可能已经没有备份了。虽然系统构建初期肯定找不到很多高效的特征，不过基于一些基本特征也可以进行迭代完善。

2021-1-10

反复观察发现，正例比例越高的结果就是正例信号的精准度越高，因此在有效特征较少的情况下建议先去找大概率事件，以此为基础进行迭代优化。

2021-1-13

写了一个类可以批量验证多日的信号以及显示出错误的信号。

2021-1-14

经过昨天