需要好好学习别人的技术了。今天找到一篇好文章,标题非常吸引人。完整标题是:Individualized Indicator for All: Stock-wise Technical Indicator Optimization with Stock Embedding。翻译得有点粗糙,只是便于先了解文章大意。
摘要
作为最重要的投资手段之一,技术分析试图通过解释历史价格和成交量数据的内在规律来预测股票的走势。为了解决金融市场的嘈杂本质,通用技术分析开发了技术交易指标,作为历史价格和成交量数据的数学概括,为稳健和有利可图的投资策略奠定了基础。然而,观察发现,不同性质的股票在技术指标上具有不同的亲和力,这对指标导向的股票选择和投资提出了很大的挑战。为了解决这一问题,本文设计了一个技术交易指标优化(TTIO, Technical Trading Indicator Optimization)框架,该框架利用股票的特性对原始技术指标进行优化。为了获得股票属性的有效表示,我们提出了一种基于Skip-gram结构的股票嵌入学习方法,该方法的灵感来源于基金经理集体投资行为形成的有价值的知识库。基于所学习的股票表示,TTIO进一步学习一个重缩放网络,以优化指标的表现。对真实股市数据的大量实验表明,由于优化后的指标能产生比原始指标更强烈的投资信号,因此我们的方法可以得到对技术指标优化非常有价值的股票表示。
关键词
技术分析;交易指标优化;股票嵌入
1 导言
技术分析(Technical analysis)[15,22,24]是定量投资的重要方法之一,专注于从价格和成交量的角度解释和预测股票的变动。技术分析的核心假设在于,投资决策的所有相关信息均由价格和成交量变动反映。因此,价格和成交量数据构成了足够