随机微分方程入门（一）布朗运动与伊藤积分的引出

最新推荐文章于 2023-05-04 13:31:56 发布
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近期在学习随机微分理论，其中比较有趣的是：随机游走(StochasticStochasticStochastic ProcessProcessProcess) 和布朗运动 BrownBrownBrown MotionMotionMotion ,因此选出课本上的特例来进行上机实验， 程序具体和实现结果具体如下： T = 4; %总时间区间time span N = 1000; dt = T/N; t= linspace(0,T,N); number = input('请输入你的学
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Capte4 布朗运动和伊藤公式
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布朗运动、伊藤引理、BS公式
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从布朗运动、随机微积分到股票买卖
量化交易研究
07-24 1769
1827年，英国植物学家布朗观察了水中悬浮花粉的运动轨迹，他发现，尽管每一时刻花粉的运动杂乱无章，但是却遵循如下的统计规律：在时间T内，花粉运动的平均位移正比于sqrt(T)( sqrt(T)表示T的算术平方根,下同)。这就是布朗运动的来历。爱因斯坦在1905年发表的关于布朗运动的论文中，利用分子动力学分析布朗运动，提出花粉的运动是水分子无规律撞击的结果。这是第一次对布朗运动的数学解释。但布朗运动...
levy过程和布朗运动的关系_随机微分方程入门（一）布朗运动与伊藤积分的引出...
weixin_39975122的博客
11-23 2048
本系列记录了我对随机微分方程的学习和理解，我将抛去严谨得有些繁复的数学证明和定义，试图用一个较为简单的思路去介绍一遍随机微分方程，如果希望获得详细的数学证明过程，请看各类数学教材，在本系列中不会涉及。 首先我们介绍布朗运动，这个随机过程在随机微分方程中占有重要的地位。回想初中我们对布朗运动的理解，是来源于那个“随意运动的花粉”：布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规...
随机微分方程学习笔记01 相对布朗运动的Ito积分
Tina_FFang的博客
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这个系列是在随机过程学习笔记之后的，本来想直接看随机微分方程的，但发现很多概念不了解，就先去看了随机过程的资料。 文章目录Ito积分在L2L^2L2上构造 Ito积分 在L2L^2L2上构造 设(Ft)t≥0(\mathscr{F}_t)_{t\ge 0}(Ft​)t≥0​是一个完备概率空间(Ω,F,P)(\Omega,\mathscr{F},P)(Ω,F,P)上的滤子，即一个满足 Fs⊂Ft⊂F,(s≤t\mathscr{F}_s\subset\mathscr{F}_t\subset\mathscr{F
随机过程引论
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随机过程好书！
MATLAB源码集锦-基于伊藤微分方程的布朗运动分析
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几何布朗运动和伊藤微分方程的布朗运动matlab模拟仿真,包含仿真操作录像,代码注释
04-25
3.内容：几何布朗运动和伊藤微分方程的布朗运动matlab模拟仿真。 X = X(ones(n,1)); % 定义初始化Brown运动 F = @(t,X) 0.1 * X; % 漂移项 drift functions G = @(t,X) 0.3 * X; % 扩散项 diffusion functions obj...
matlab模拟伊藤微分方程的布朗运动分析.zip
05-17
伊藤微分方程是随机过程理论中的一个重要概念，它扩展了经典的欧几里得几何中的微分方程，引入了随机性，特别是在金融工程、物理、化学、生物学等领域有广泛应用。在MATLAB环境中，我们可以利用其强大的数值计算和...
随机桥问题_布朗桥_随机微分_随机微分方程_随机桥_随机方程_
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随机桥问题是一个在概率论和数学物理中重要的概念，它与随机微分方程紧密相关。随机微分方程（SDEs）是数学中处理含有随机成分的动态系统的一种工具，广泛应用于金融、生物、物理等多个领域。在这个场景中，我们关注...
【数据分析】基于matlab伊藤微分方程布朗运动分析【含Matlab源码 261期】
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02-09 2686
伊藤微分方程布朗运动分析 完整的代码，方可运行；可提供运行操作视频！适合小白！
随机微分方程(1)
Fly_iostream的博客
05-04 555
介绍了随机微分方程中的布朗运动
几何分布的期望和方差公式推导_从爱因斯坦谈起：期权定价公式（一）
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学习完上周《一包辣条告诉你什么是期货和期权?》，我相信各位小伙伴肯定对期权有了一定的了解，那有人该问了？砖家，砖家，期权是怎么定价的呢！！本着好学为本，求真务实的精神！本砖家将开展4期的期权定价公式讲解，分别从四种不同的定价方法，来详细介绍期权定价公式，让各位砖粉一次性学到饱！第一期：Black-Scholes 期权定价公式说期权定价之前，我们首先阐述下爱因斯坦和布朗运动的关系。...
利用matlab求解伊藤公式(ito公式)【matlab工具集_02】
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09-07 2071
在经济学、病毒等动力学模型的计算中，都有可能运用到伊藤公式 以某病毒模型为例(与经典SEIR模型有所区别)，其动力学方程为： matlab计算程序为： %SEIR对于的伊藤求解程序 clc; clear all; format compact syms S E I R syms a b c beta1 beta %参数 %输入微分方程 equation1=-a*S*I+b*I; equation2=a*S*I-beta1*E; equation3=beta1*E-(c+b)*I; equ.
由分数布朗运动驱动的随机微分方程的均方指数稳定的matlab
最新发布
05-26
使用Matlab模拟由分数布朗运动驱动的随机微分方程的均方指数稳定可以遵循以下步骤： 1. 安装并加载Fractional Brownian Motion Toolbox：可以从MathWorks网站上下载该工具箱并将其添加到Matlab的搜索路径中。 2. 定义随机微分方程：例如，可以定义一个由分数布朗运动驱动的随机微分方程为dX(t) = f(X(t))dt + g(X(t))dB_H(t)，其中f(X(t))和g(X(t))是关于X(t)的已知函数，B_H(t)是分数布朗运动。 3. 使用Euler-Maruyama方法数值求解随机微分方程：Euler-Maruyama方法是一种常用的数值方法，用于模拟随机微分方程的数值解。该方法涉及使用离散化时间步长，将随机微分方程转换为差分方程，并使用递归迭代计算数值解。Matlab中可以使用“ode15s”或“ode45”等内置函数来实现数值求解。 4. 生成多个样本路径：可以使用“randn”函数生成多个独立的标准正态随机变量，并将它们用作分数布朗运动的输入，以生成多个样本路径。 5. 计算均方指数：可以计算每个样本路径的均方指数，并对它们进行平均，以得到随机微分方程的均方指数稳定的估计值。 下面是一个简单的Matlab示例，演示如何模拟一个由分数布朗运动驱动的随机微分方程，并计算其均方指数稳定的估计值： ```matlab % Load Fractional Brownian Motion Toolbox addpath('fbm_toolbox'); % Define parameters T = 1; % Time horizon N = 1000; % Number of time steps H = 0.5; % Hurst exponent mu = 0.1; % Mean reversion level sigma = 0.2; % Mean reversion rate X0 = 0; % Initial condition M = 100; % Number of sample paths % Define drift and diffusion functions f = @(X) mu - sigma*X; g = @(X) sigma; % Generate fractional Brownian motion input dt = T/N; % Time step size dB = fbm(N,H,M); % Fractional Brownian motion B = sqrt(dt)*cumsum(dB,2); % Standard Brownian motion % Define ODE function for Euler-Maruyama method odefun = @(t,X) f(X); sde = sde(odefun,g,'StartState',X0); % Solve SDE using Euler-Maruyama method X = zeros(M,N+1); % Sample paths X(:,1) = X0; for i = 1:N dW = B(:,i+1)-B(:,i); X(:,i+1) = X(:,i) + f(X(:,i))*dt + g(X(:,i)).*dW; end % Calculate mean square index MSI = mean(X(:,end).^2); disp(['Mean square index: ',num2str(MSI)]); ```
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