一看题目就知道本文内容较多,但因为放在一起讨论才能互相比较理解异同。本文主要讨论重尾分布,长尾分布,肥尾分布三者的联系,同时顺带讨论了一下 Random walk 中的 Lévy flight 和 Brownian motion。主要内容参考自 Wikipedia 和 Rick Wicklin 的博文 Fat-tailed and long-tailed distributions。其实我们讨论重尾长尾肥尾,数学上并没有一个明确的对于尾(tail)的定义,但这也并不妨碍我们进行一些推导和分析。
重尾分布(Heavy-tailed distribution)
从博文 概率论基础概念总结 Basic Concepts in Statistics 中我们了解到指数分布在 x→∞ 的时候是以指数的速度趋近于0,那么以指数分布为分界线,我们把 x→∞ 时下降速度更快的称为 Thin-tailed distribution (好像还没有中文翻译),比如正态分布。也就是说,在远离峰值的尾部区域,时间发生的概率更低一些。所以正态分布用来对那些主流事件发生较多,非主流事件发生较少的情况进行建模更为合适。与此相对的,把 x→∞ 时下降速度慢于指数分布的成为重尾分布(Heavy-tailed distribution)。其数学定义为:
limx→∞