量化、预测、仿真和分析的异同的思考-beta 1.0

1、预测，不是“量化经济”必然能达成的结果。

     很多时候，我们无法通过数据做到“预测”。时间序列不必然能预测到拐点，预测不了拐点，就是没预测成功。
     我们现在有的，更多是“规律”。周期的，像钟摆一样，有规则和循环的，才能进行预测。

     在一个中期时间阶段，背景或环境稳定时，像餐馆的消费、码头的货运，就是有周期、规则，会循环、重新的。这个时候，用时间序列也好，用各种方式也好，那是可以预测出一些规则。
     比如，自然环境风平浪静，人们收入缓步增长，消费升级是主流。这时候，一个概念中高端餐馆的消费是可以预测的。
     但是，如果疫情来了，他的销售就是难以预测的，甚至会是断崖的。这个时候，他传统的“BI 报表”的SQL和算法，就失效了。

     这时候，就要结合行业（产业）宏观、消费宏观，甚至货币、汇率的数据来看了。
     如果有“互联网商业数据监控”，就能发现新品类在崛起。可以借鉴调整品类或菜单。
     如果是宏观经济在剧变，可能考虑就是企业是开下去还是关闭，到其他赛道另起炉灶的问题了。

    

     所以，导致拐点的力量，往往来自系统之外。一个商业数据库，不会跳出去采用宏观经济数据来预测行业的拐点。

     而系统设计和开发上最难的，在很多领域，我们根本难以建立“影响力因子”模型。我们不知道，哪些外部特征是“因”，作用了这个行业、这个类目。

     “五运六气”，企业级，怎么可能去研究气候医学，来预测到有新冠这个超级大疫情？疫情会让奄奄一息的口罩厂增产，让线下消费实体店人流锐减？

     

2、所以，“量化经济”在商业里，经常并不是来解决开天眼、博弈彩票的问题。

     - “量化或bi”，是用来做监控、做诊断。用来扫描商业体运作的情况。
     - 沙盘演练仿真，BI携手AI，能用来仿真。在游戏领域，可以仿真运作“策略游戏”。在商业领域，可以仿真企业运营或沙盘。
       当然，也可以做一个“世界的仿真”。其实，在游戏里，就已经有某种程度的世界或经济仿真了。你可以去改变宏观的货币政策，去觉得在我的世界里挖什么矿、建什么工厂，来发展这个社会。然后游戏后台（上帝），也会按一定规则来给你的世界打分。做不好的世界，就像三体星一样陨落。做得好的，嗯，可能成为宇宙远征队的母港之星。

3、沙盘是很重要的。其实就是一直试验，模拟运行。线性规划在这里用处就很大了。
     

     - 生产线的仿真测算，看看怎么投料、工序如何优化，产量和品质会改变。

     - 商业动线的仿真测算，看看楼梯、步道、引导怎么设置，各类商业怎么分布，如何影响人流、销售额。

     - 在智慧城市里，仿真测算就更重要了。常见的有路径规划优化，有治安智能分析，等等。这也是人工智能的重点应用领域。

      或者说，微观的生活，在不变的环境变量下，大家按确定的规则运作。就适合用线性规划来测算，调优。

4、传统的商业BI，可以辅助运营和决策。是管理者和CEO的工具。

     此处很常见，就不细述。

5、而现在的量化，更多的会指在金融市场的量化投资。

      量化投资本身是个大概念，量化选股、量化自动投资、智能投顾，都是ok的。业务道理清晰，有需要，也是必须的。也是能做到的。

      本质上，个人炒股，也是人工智能啊：提炼一套逻辑，观察数据、分析数据，通过现象触发买卖的操作。

      量化买股，并不是“基于股价长期的预测”。而是基于波动，基于价格差是不是异常，来进行的。就像中国这两年的新房，人们是因为“新房和二手房价格倒挂差去买房”，是因为“政府新房限价”去买房。

      并不是因为房子的价值分析去买房，并不是对房价有精准的10年后的价格推测去买房。

6、在宏观经济和金融领域，仿真和沙盘，其实也是一直存在的。

      计划经济就是对宏观量化的最忠诚的膜拜。

      前苏联，就是很顽gu地想在宏观经济上，对货币和资源进行分配，推测其对各部门的影响。这方面，已经有很多论文。笔者也暂时不一一例举。

     

      而后，德美日就把ERP给发明了。把宏观经济量化仿真（模拟），降级为中观、微观的模型。效果是很不错的，底特律的繁荣，要谢谢ERP们做的贡献。

      但是ERP的bug，也就是前面说的：需求无法预测，自然导致生产无法预测。不能预测好需求来按需生产，整个“市场经济量化”的重要环节就掉链子了。

      但是，宏观部门和金融界，可没放弃这个大法宝。大家依然在做宏观建模，宏观报表，宏观仿真。所谓沙盘推演，就是做经济系统的推演。这方面，当有工具。

7、宏观经济和金融量化系统，目前跟企业的微观商业系统是脱钩的。

     互联网商业和经济的大数据，目前跟的微观商业系统是脱钩的。

     但是，宏观经济和金融量化系统，都把产业和消费经济当一个子类在监督。所以宏观经济没跟其他系统脱钩。

     只是现在的宏观模型，不可能达到“计划经济的最高境界”。他们不可能把资源要素在各部门间做精准分配。

     国家调剂经济的方法是：货币。货币，调剂一切。

     然后，在非货币的资源方面，类似产业政策、科研支持方面，做一些分配，来补充。

     在企业政策、社会和民生政策方面，也做一些调整，来调剂社会。

8、而到了中微观，企业、个人，就是被货币的潮水，载向彼岸或魔界。

      这方面，按西方的说法，就是自由市场经济。

      货币开闸，你可以在“合法或灰色狗洞”里，自由地去接水、弄到资金。

      有了人财物，你可以自由的决定经营策略。这里可能会用到商业数据，用BI，来帮助决策。

      决定启动一套商业模式和营销策略前，也可以找个工具，做个线性规划，仿真模拟运行下，把你的商业模式或企业机器，演练下。看看是不是真有两把刷子，要不要调适、调优。

      这方面，说到底就是术。是匠。大匠调试他的企业机器，日复一日地赚钱。直到外部宏观环境霍然突变，行业面临巨大爆发或巨大摔落。

      每一个企业和个人，都是一个三体星。永远只见井底之天空。外部因子对系统的作用产生的结果，井里人观察这个结果，去反推或猜测背后的规则和逻辑。最多只有接近，没有办法猜准确。

     三体奔溃，是必然。只是，只要正常运作期够长，井底之蛙的BI系统总是有点用的。

9、真正对宏观的研究，最顶级的是宇宙物理，其次是地球物理和生态。

      人类社会的货币和宏观政策，其实也并不是上帝之手。

      人类只是在上帝之手的颠动下，猜测天要下雨还是要嫁人。然后或顺水推舟，放水引水；或对冲干旱，提前放水滋润世间。

      

      环境影响人类生存，环境影响人类演进。一个冰河期来了，社会就颠覆了。一个疫情来了，微观经济就剧变了。

     研究宇宙物理，研究地球物理、地理和生态，研究人类学和社会学，才能知道人类大体在什么阶段。未来50年会有什么气候的变化，人性的变化。科技会如何改变生活和工作方式。

     从而，才有大行业的兴衰，社会的兴衰。才能提前想到zf那看不见的手有可能要做啥。

     

     这个时候，就可以给自己的宏观模型，定一个20-30年的外部环境变量。然后，去训练自己的宏观智能模型，去推测真实社会中主要经济体们的宏观政策、贸易政策变化时，对我们的中观金融系统、商业系统、互联网商业系统有什么影响。

    这个宏观大趋势定了，才能知道我们的微观量化模型，是不是能用，怎么样去用，用到什么程度。

10、落地下来，个人或私募，可以做一个宏观智能量化与模拟系统。

       然后，落地到投资领域，去量化看股票、基金、楼市等等大众可以动手的领域。

       守株待兔，刻舟求剑，半自动化地去获得收益。

       手动：做中长线的交易。

       自动：做超短线的自动交易。

       

        在这个系统里，线性规划就不十分重要了。重要的数据采集，模型因子，统计和量化算法。