深度学习~向量化Logistic回归③

回顾Logistic回归

• y^ = σ(w^T x + b) , σ(z) = 1/(1+e^-z) 是Logistic回归的表达式，其中y^为使用Logistic回归计算出来的预测值，而y为训练样本的真实值。
  
  目标是想要得到一个w和b，使y^ ≈ y。
  z⁽ⁱ⁾ = w^Tx⁽ⁱ⁾ + b 可向量化为 Z = W^TX + b。
  伪损失函数Loss(y^ , y) = 1/2×(y^ - y)²，而真实的损失函数为：
  
  代价函数J(w,b) = 1/m × ∑^m_i=1Loss(y^⁽ⁱ⁾,y⁽ⁱ⁾)，即对Loss函数从1到m（m为训练样本集的容量）求和，再除以m。代价函数是基于参数w，b的总成本，因此在训练Logistic回归时，我们需要寻找合适的参数w和b以使代价函数J尽可能地小。

梯度下降法

• 回顾Logistic回归。
  使用梯度下降法寻找到合适的w，b使J尽可能地小。而(w,b,J)是一个三维空间内的碗形函数，因此通过梯度下降，一定会得到一个全局最优解。
  
  梯度下降的迭代过程：
  
  对于梯度下降中的参数更新，如下所示：
  
  之后我们会将 dJ(w , b)/dw 记为 dw，b中的偏导项即为db。

Logistic回归中的梯度下降

• 回顾Logistic回归：
  
  假设此时我们只用两个训练样本x₁和x₂，还有w₁，w₂和b，那么这些参数可计算出z。使用偏导数流程图可表示为：
  
  而Logistic回归的目的是寻找合适的参数，来使Loss函数尽可能地小。
• 偏导数流程图：
  

想要计算L(a,y)，需要计算da，即dL(a,y)/da。再向前一步，计算出dz。
反向传播在Logistic回归中的应用：

即，从输出层开始，一步一步向前计算需要的偏导数。

m个参数的梯度下降

• 代价函数J：
  J(w,b) = 1/m × Σ^m_i=1L(a⁽ⁱ⁾,y)
  其中，a⁽ⁱ⁾ = y^⁽ⁱ⁾ = sigmoid(z⁽ⁱ⁾)
  实现m个参数的梯度下降，则需要使用向量化的方法。
• 不使用向量化的累加过程：
  
  做完累加之后，再对参数w和b进行更新。
• 使用向量化，去掉了两个显示的for循环：
  

Python实现Logistic回归

源代码出处。

import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_blobs
import matplotlib.pyplot as plt
np.random.seed(123)
#👆一些初始化操作
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