金融知识
文章平均质量分 77
吃素的施子
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
如何用CTP接口开发自己的交易系统?(三)
接到上篇说哈,本文讨论一下数据监听线程和订单管理线程做些什么。一,数据监听线程数据监听线程,当行情处理线程接收到新的行情数据时,也就是每当一个tick到来时,就向数据监听线程发出信号,触发此线程启动,然后依次进行:1.各种指标计算,2.然后进行策略计算,3.最后在满足策略时进行交易。指标计算,就是指根据新到来的数据以及历史数据进行某些统计值的计算,比如常见的MA,MACD,RSI等,当然也可以自己构造出某个统计值。这里需要提到的是数据周期的问题(我在之前的博文中曾解释过)。如果...转载 2021-09-26 10:29:51 · 873 阅读 · 0 评论 -
如何用CTP接口开发自己的交易系统?(二)
本文开始先说说CTP给开发者提供了什么。CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h,ThostFtdcMdApi.h,ThostFtdcUserApiStruct.h,ThostFtdcUserApiDataType.h2个dll:thosttraderapi.dll,thostmduserapi.dll(动态链接库,如果是静态库则是thosttraderapi.lib,thostmduserapi.lib)。其中ThostFtdcTraderA...转载 2021-09-26 10:27:30 · 1614 阅读 · 0 评论 -
如何用CTP接口开发自己的交易系统?(一)
程序化交易系统是一个复杂的多线程网络程序,在开发过程中要特别注意处理很多的线程互斥、数据处理造成的网络丢包等一系列棘手问题。另外,对于CTP开发的资料,大家可以留言给我,我尽量提供,也欢迎大家多多讨论。自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法。首先解读一下CTP的接口说明,CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《期货交易数据交换协议》)与交易托管系统进行通讯,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD协议中规定了...转载 2021-09-26 10:23:02 · 5444 阅读 · 0 评论 -
量化交易与CTP程序化交易相关文章
http://www.kn2.com/转载 2021-07-15 10:36:39 · 180 阅读 · 0 评论 -
期货结算单解读
期货结算单是指根据交易结果和交易所有关规定,期货交易所对会员,会员对客户就交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动,是期货公司提供给客户的对帐单。期货结算单怎么看?小编整理总结。国内期货结算实行“逐日盯市”,也叫每日无负债结算制度。指每日交易结束后,根据当日结算价,对上日持仓和当日成交进行结算,结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中。期货结算账单主要由资金状况、出入金、成交记录、平仓明细、持仓明细、持仓汇总几个板块组成。(一)结算单解读:单个交易日.转载 2021-04-23 17:54:19 · 3267 阅读 · 0 评论 -
交易柜台风险控制系统是怎么实现的?
今天我们来讲讲期货交易柜台风控的那些事儿。对于程序化交易用户而言,无论是证券还是期货市场,每一个交易指令都需要进行充分的业务检查,通过后才能进入交易所的订单队列进行匹配成交。在期货程序化交易中,除了验资、验持仓等基础的风控检查外,符合期货交易所异常交易管理办法规定的监管标准,杜绝和防范异常交易行为也是程序化交易风控的重中之重,比如是否存在自成交、日内过度交易、频繁报撤单、大额报撤单等情况。如果交易指令没有进行严格的业务检查就进入市场,就会出现以下情况:1、严重的交易事故——光大事件.原创 2021-02-09 15:19:24 · 811 阅读 · 0 评论 -
高频交易:如何实现纳秒级穿透系统
高频交易最关心的就是系统延时,最常用的指标就是往返延时(Round Trip Time)。即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台,交易柜台内部处理后发往交易所,交易所确认报单后发送回报给交易柜台,再从柜台发送至客户策略机的一来一回整体链路的耗时。具体流程如下图所示:交易订单发送至回报返回链路图由图中可知,报单发往交易所和回报返回至策略服务器的链路是一致的,所以只需要分析单向链路延时即可。这里以报单发往交易所为例,链路延时具体可以分为以下三个路段的延迟:1、客户策略服.原创 2021-02-09 14:59:21 · 1692 阅读 · 0 评论 -
期货交易中期货公司和柜台的基础知识
在我们前段时间与市场交流的过程中,发现许多服务于机构用户的业务人员并不是非常了解柜台、主席柜台、次席柜台等概念的释义和其适用场景。所以我们大致整理了下在期货市场中,与程序化交易系统、交易柜台技术开发常用的术语,供大家一起学习、交流。我们先看看程序化交易用户是如何与期货公司、交易所进行信息交互的,然后再逐一拆分会涉及到的概念。交互示意图柜台依据国内监管要求,客户无法直连交易所系统,中间必须经过期货公司(Broker)的系统,这便是柜台系统。期货公司会有多套柜台系统,在功能上可以分为主席原创 2021-02-09 14:13:02 · 2956 阅读 · 0 评论