【机器学习】引入业务先验约束的树模型(Python)

一、模型解释性的意义

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机器学习业务应用以输出决策判断为目标。可解释性是指人类能够理解决策原因的程度。机器学习模型的可解释性越高，人们就越容易理解为什么做出某些决定或预测。模型可解释性指对模型内部机制的理解以及对模型结果的理解。其重要性体现在：建模阶段，辅助开发人员理解模型，进行模型的对比选择，必要时优化调整模型；在投入运行阶段，向业务方解释模型的内部机制，对模型结果进行解释。比如基金推荐模型，需要解释：为何为这个用户推荐某支基金。

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在机器学习应用中，有些领域（如金融风控）的模型决策很看重业务的解释性，通过业务先验的知识加以调整并监控模型、以创造更值得信任的、安全可靠的模型。追求业务解释性，可以减少一些歧视、违规、不合理的特征决策，对模型带来类似正则化效果，可以减少统计噪音的影响（减少过拟合），有更好的泛化效果。

但是，追求业务解释性是个繁琐的事情，首先你得有足够的业务应用知识的理解，其次还要手动不停地调整一版又一版的模型。业界上对合理的业务解释性可以提升模型的效果这是肯定的，特别是在小数据、数据不稳定的情况，

一个金融领域简单的例子，如现有的1000条样本显示，有条数据规律：申请贷款的次数低于10，用户的贷款逾期概率就越大。但是结合业务来看，一个人频繁申请贷款，其负债、还款能力肯定是有问题的，这时仅凭这条现有数据规律去决策风险有点大，很大概率这条决策在更多样本的情况下就是失效的。

我们通过解释性的工具剖析模型决策，当模型决策不符合合理的业务逻辑或法规什么的 ，这时，就很有必要做一些特征选择，调整模型，以符合业务解释性：

• 如经典的逻辑回归-lr ，需要不断凭借业务含义调整特征分箱决策的单调性：一文梳理金融风控建模全流程(Python)

• 如树模型，一个简单的剪枝调整业务解释性的方法。

二、引入业务先验约束的树模型(GBDT)

但上面两种方法都比较依赖于手动微调模型，以符合业务解释性。为什么不直接在训练过程中，直接依据业务先验知识辅助模型训练？

在此，本文另提出一个思路，通过在树模型学习训练过程（树节点的分裂过程），简单引入个业务先验约束（当前特征值分裂如不符合业务逻辑则弃用），以让决策过程符合业务解释性。

大致步骤是，

首先在 GBDT训练代码中，配置各特征业务逻辑性的约束

如 当前二分类数据集有age，weight两个特征。假设我们从业务理解上(先验知识)，认为年龄age应该和标签是呈现负相关的，年龄数值越大，标签值应该要越小。那我们就可以配置特征约束的字典feas_logit， 配置特征age业务逻辑性的约束, 新增{'age': -1}, 其中-1代表该特征与标签的业务规律约束为负相关，+1代表正相关。暂不支持非单调关系的业务约束配置。

# 配置特征业务逻辑性的约束
    feas_logit = {'age': -1}

特征节点分裂时加入业务逻辑判断（约束）

GBDT是cart二叉决策树集成实现的，对于每一棵cart树，我们会遍历所有特征，尝试以每一特征值作为决策的分裂点。我们可以在这里加入约束限制，如年龄age特征，我们认为它和标签值是负相关的，那么对于每次分类age<特征阈值的左边分支的样本群体的标签均值应该大于右边分支的（反之亦然）。如果树生长的特征分裂不符合业务逻辑的，则会略过，继续其他特征值的搜索。

# 完整代码：https://github.com/aialgorithm/Blog
for feature in self.features:
  self.logger.info(('----划分特征：', feature))
  feature_values = now_data[feature].unique()
  for fea_val in feature_values:
    # 尝试划分
    left_index = list(now_data[feature] < fea_val)
    right_index = list(now_data[feature] >= fea_val)
    left_labelvalue = now_data[left_index][self.target_name]
    right_labelvalue = now_data[right_index][self.target_name]
    # 该特征划分  加入判断业务逻辑合理性约束##
    if feature in self.feas_logit:  # 如果该划分不符合业务合理性约束则继续搜索其他划分
      if not self.feas_logit[feature]*right_labelvalue.mean() > self.feas_logit[feature]*left_labelvalue.mean(): 
        continue


    # 计算划分后的损失
    left_se = calculate_se(left_labelvalue)
    right_se = calculate_se(right_labelvalue)
    sum_se = left_se + right_se
    self.logger.info(('------划分值:%.3f,左节点损失:%.3f,右节点损失:%.3f,总损失:%.3f' %
              (fea_val, left_se, right_se, sum_se)))
    if se is None or sum_se < se:
      split_feature = feature
      split_value = fea_val
      se = sum_se
      left_index_of_now_data = left_index
      right_index_of_now_data = right_index

代码运行

• 依赖环境：

• 操作系统：Windows/Linux

• 编程语言：Python3

• Python库：pandas、PIL、pydotplus， 其中pydotplus库会自动调用Graphviz，所以需要去Graphviz官网下载graphviz的-2.38.msi，先安装，再将安装目录下的bin添加到系统环境变量，此时如果再报错可以重启计算机。详细过程不再描述，网上很多解答。

文件结构（修改前GBDT手写代码如参考文末链接）：

• | - GBDT 主模块文件夹

• | --- gbdt.py 梯度提升算法主框架

• | --- decision_tree.py 单颗树生成，包括节点划分和叶子结点生成

• | --- loss_function.py 损失函数

• | --- tree_plot.py 树的可视化

• | - example.py 回归/二分类/多分类测试文件

• 二分类GBDT测试，运行如下命令：

  python example.py --model binary_cf

• 还未增加约束的GBDT可见在原来的数据规律里面，age和标签是呈现正相关的，也就是age越高，标签值越高。

• 当我们在example.py中新增配置业务先验约束（令age需要和标签呈负相关）的GBDT。此时，在本实验数据集age特征的各分裂点可能都是不符合业务逻辑，都没有选用，如下运行结果：

def run(args):
    ### 配置特征业务逻辑性得约束###
    feas_logit = {'age': -1}
    ### 配置end###

个人实践经验，当加入的业务先验比较合理的情况，模型泛化（测试集）误差可能会更低（训练集的误差通常会增加），或者训练-测试两者差异更小了。模型有更好的泛化能力。有兴趣的童鞋可以在更大数据集里面试验下，以便更客观地评估下加入业务约束的模型效果差异。

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参考链接-GBDT算法原理以及实例理解：https://blog.csdn.net/zpalyq110/article/details/79527653

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