机器学习实战(用Scikit-learn和TensorFlow进行机器学习)(六)

最新推荐文章于 2024-02-29 08:47:18 发布

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分类专栏：人工智能研究生文章标签：机器学习 python sklearn 实战真实数据

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上一节讲述了线性模型，Logistic回归模型，Softmax模型，他们这种通过定义损失函数，然后计算损失函数的梯度，并求平均值来更新参数。下面介绍一种新的模型。

六、支持向量机（Support Vector Machines）

支持向量机（SVM）是一种非常强大的机器学习模型，能够进行线性、非线性分类、回归问题，还能检测异常值。SVM特别适用于复杂但小型或中型的数据集的分类。

1、线性SVM分类（Linear SVM Classification）

这里写图片描述

如图，从左图我们可以看到现在有两类数据，只需要1条直线就能把它们分开，其中红线和紫线都能把这两类数据完美的分开，但是两条直线都非常靠近样本，如果有新的样本加入，有比较大的可能会分类错误。

因此线性SVM的思想就是如右图的黑色实线，决策边界在正确分类的同时离最近的样本尽可能的远。而这些最近的样本（途中虚线上的点）即为支持向量(support vector)。因此只要没有点在这些点划分的区域之间，决策边界就只由这些支持向量所决定。

需要注意：SVM对特征之间的尺度比较敏感，因此要先对特征进行缩放（如标准化（StandardScaler））

2、Soft Margin Classification

上面严格的把所有样本用一条直线分开为两类，叫做Hard margin classification。但是在实际情况中，可能存在一些异常点（如下图），左图中的异常点在另一类之中，没有办法用一条直线分开；右图中异常点离另一类很近，虽然能分开，但是决策线看起来非常不好。

这里写图片描述

为了解决这种问题，需要一个更加宽松灵活的模型，来权衡尽可能分开以及限制支持向量组成的区域里面点的个数，这就叫Soft Margin Classification

在Scikit-learn的SVM类中，可以通过调剂松弛因子C来权衡，C越大，分类越严格；C越小，在margin内的点越多。

这里写图片描述

需要注意：如果你的SVM模型过拟合了，可以尝试减小C

下面通过加载Iris数据，标准化后训练一个线性SVM模型（C=0.1），使用的损失函数为hinge loss： $\max (0,1 - t)$

import numpy as np
from sklearn import datasets
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import LinearSVC
iris = datasets.load_iris()
X = iris["data"][:, (2, 3)] # petal length, petal width
y = (iris["target"] == 2).astype(np.float64) # Iris-Virginica
svm_clf = Pipeline((
("scaler", StandardScaler()),
("linear_svc", LinearSVC(C=1, loss="hinge")),
))
svm_clf.fit(X, y)

#预测
svm_clf.predict([[5.5, 1.7]])

需要注意：SVM分类器不像Logistic回归分类器一样有predict_proba()方法来计算得分（概率），因为SVM只是靠支持向量来构建决策线。而且loss函数一定要记得填”hinge”，因为默认不是”hinge”。

除了使用LinearSVC类来训练线性SVM外，还可以使用SVC类，参数为（kernel=“linear”，C=1）,不过这种方法会比LinearSVC慢很多。还可以用SGDClassifier类，参数为（loss=“hinge”，alpha=1/（m*C）），这种使用随机梯度下降方法来训练SVM，虽然没有LinearSVC收敛快，但是能够处理数据量庞大的训练集，而且能够在线学习。

3、非线性SVM分类（Nonlinear SVM Classification）

由于现实数据中更多的是线性不可分的数据。为了能用线性分类器分类线性不可分的数据，其中一种方法就是如上一节的多项式分类想法一样，通过增加 ${{\text{x}}^2},{x^3}$ 等特征，使得数据能够线性可分。

多项式核（Polynomial Kernel）

基于这个思想，可以增加多项式特征来进行非线性分类。但是如果degree设置的比较小，则比较难分类比较复杂的数据；如果degree设置的比较大，产生了大量模型，导致训练的非常慢。

幸运的是，SVM能用运用一些数学的技巧，称为核技巧（Kernel trick）（后面会说到）。可以不真正的增加这些（如多项式）特征，来达到增加这些特征相同的效果。所以高degree并不会带来特征的急剧增加，因为并没有真正增加特征。这种方法可以在SVC类中使用。下面是一个例子：

from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.svm import SVC
#构造球型数据集
(X,y)=make_moons(200,noise=0.2)
#使用SVC类中的多项式核训练
poly_kernel_svm_clf = Pipeline((
("scaler", StandardScaler()),
("svm_clf", SVC(kernel="poly", degree=3, coef0=1, C=5))
))
poly_kernel_svm_clf.fit(X, y)

其中参数coef0为高degree特征相比低degree特征对模型的影响程度。参数degree为选择多项式特征的维度，参数C为松弛因子。

还可以把决策线画出来看看效果如何：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(-2,3,0.01), np.arange(-1,2,0.01))
y_new=polynomial_svm_clf.predict(np.c_[xx.ravel(),yy.ravel()])
plt.contourf(xx, yy, y_new.reshape(xx.shape),cmap="PuBu")
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],marker="o",c=y)

这里写图片描述

可以看到能够比较好的完成非线性分类。

需要注意：模型的参数应该使用Grid search来调整到一个比较好的状态，如果过拟合（可以通过交叉验证来评价），则可以适当减小degree；如果欠拟合，则增加。

高斯径向基核（Gaussian RBF Kernel）

除了通过多项式增加特征以外，还有别的增加特征的方式，比如通过Gaussian Radial Basis Function (RBF)增加相似特征。高斯RBF的表达式为：

ϕ γ (x, l) = exp (- γ | | x - l | | 2)

$\phi \gamma (x,l) = \exp ( - \gamma ||x - l|{|^2})$

如下左图为一维线性不可分的情况，比如通过设置参数 $\gamma$ 为0.3，参数 $l$ （landmark）为-2和1，可以看到RBF函数对应的函数曲线类似钟形。假设为 ${x_1} = - 1$ 增加特征， ${x_2} = \exp ( - 0.3 \times {( - 1 - ( - 2))^2}) \approx 0.74$ ， ${x_2} = \exp ( - 0.3 \times {( - 1 - (1))^2}) \approx 0.30$ 。将所有点增加特征后如右图，可以发现增加特征后能够线性可分。

这里写图片描述

如何选择landmark。最简单的方法是在数据集中的每个实例的位置创建一个landmark。这创建了许多特征，从而使得变换后的训练集将是线性可分的。缺点是具有m个实例和n个特征的训练集被转换成具有m个实例和m个特征的训练集（假设放弃了原始特征）。如果训练集非常大，则会得到大量的特征，影响计算速度。

然而对于SVM，正如上面所说可以并不真正增加特征而达到同样的效果，下面利用SVC类的RBF核来试验一下：

#训练RBF核SVM
rbf_kernel_svm_clf = Pipeline((
("scaler", StandardScaler()),
("svm_clf", SVC(kernel="rbf", gamma=5, C=0.001))
))
rbf_kernel_svm_clf.fit(X, y)
#画出决策线
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(-2,3,0.01), np.arange(-1,2,0.01))
y_new=rbf_kernel_svm_clf.predict(np.c_[xx.ravel(),yy.ravel()])
plt.contourf(xx, yy, y_new.reshape(xx.shape),cmap="PuBu")
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],marker="o",c=y)

这里写图片描述

可以看到实现了非线性分类，然而决策边界范围很小，如果 $\gamma$ 比较大，会使得决策线变窄，变得不规则。相反，小的 $\gamma$ 使决策线变宽，边平滑。所以 $\gamma$ 就像一个正则化参数：如果你的模型过拟合，可以适当减少它，如果它欠拟合，可以增加它（类似于C超参数）。

除了多项式核和高斯RBF核以外还有一些别的核，但都不太常用，一般用于一些特殊数据。

有这么多的内核可供选择，应该使用哪一个？一个经验法则，应该总是先尝试线性内核（LinearSVC比SVC（kernel =“linear”）快得多），特别是当训练集非常大或者有很多特征的时候。如果训练集不是太大，应该尝试高斯RBF核; 它在大多数情况下运行良好。如果你有空闲时间和计算能力，你还可以使用交叉验证和网格搜索来试验其他一些内核，特别是如果有专门用于你的训练集的数据结构的内核。

3、SVM回归（SVM Regression）

SVM除了能进行分类任务以外还能做回归任务。与SVM分类任务尽量让点在margin以外，而SVM回归则是尽量让点在margin以内通过参数 $\varepsilon$ 控制margin的大小， $\varepsilon$ 越大，margin越大，否则越小。（如下图）

这里写图片描述

下面为训练一个线性SVM回归模型的例子，对应的类为LinearSVR

from sklearn.svm import LinearSVR
svm_reg = LinearSVR(epsilon=1.5)
svm_reg.fit(X, y)

SVM非线性回归问题与分类问题类似，通过设置核来实现。

from sklearn.svm import SVR
svm_poly_reg = SVR(kernel="poly", degree=2, C=100, epsilon=0.1)
svm_poly_reg.fit(X, y)

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