借助MT4搭建期货量化交易环境技术原理

最近有很多小伙伴联系我们咨询期货MT4客户端，其中大部分人对MT4是如何植入展示自定义品种、交易国内相关品种等内核技术是一窍不通的，今天这篇文章将详细阐述相关技术原理以及一些流程问题。

MT4客户端搭建；

    要实现让MT4展示我们想要的指定品种，并且可以在该品种内正常进行模拟交易，实现这个功能就必须要搭建一套属于自己的MT4客户端。客户端相当于“一套房子”，客户端里面的品种以及交易规则相当于是“家具”，想借别人的房子装修自己的家显然不现实。

    搭建MT4用于期货的模拟量化交易环境可以选择白标或“特殊”系统进行搭建，主要还是看搭建者的经济情况。

    白标MT4的租用费平均在 4K 美金/月 左右，PC电脑端+手机端各占一半的费用，搭建白标还涉及到境外公司、牌照的申办，总的来讲费用非常高，而且所有费用都不是一次性的，需要每月支付。

    “特殊”搭建则属于游走于边缘地带，一般情况下帮你搭建系统的人是谁？他在哪？你是一概不知道的，他也不会让你找到他，因为搭建者不知道也不能肯定你不会用这种东西去“瞎胡闹”，如果你搭建完之后用于“瞎胡搞”出了事情，搭建者也要跟你一起受牵连。

    “特殊”这类搭建也分两种，一种是租用，每月租用费约7~8K RMB，另一种则是买断，费用约40K RMB左右，租用的话还涉及到品种数量问题，人家一般只允许你在系统内植入250~300个品种，再多的话会占用服务器资源，得加钱，买断则没限制，自己根据服务器情况植入品种数量，但是MT4的最大品种量好像在1200个左右，不能无限制添加。

抛单桥接，实现互通；

    国内期货交易者玩量化一般使用的都是上海期货交易所发布的CTP接口系统，也许你会说“我做量化用的是Python”，不管你用的是什么，常见的基本都是基于CTP二次封装呈现的，其实使用的还是上期所的CTP。

    想要通过MT4把交易指令发送给券商机构，我们就需要一个桥接，桥接系统又分为内桥和外桥。

    内桥就是把CTP接口和MT4管理端的Admin后台的API进行对接，交易者在MT4客户端下达的买卖指令传输到后台端之后，在由后台操控CTP给券商下达指令，原理虽然如此，但是目前还没见过有人真的这样干，因为这么干就该被收拾了，试想一下，一台服务器上登录了很多个交易账户，管理者是能监测到的，相当于一个人控制一堆账户，你是要操纵市场吗？不管是不是，最后也就是了。

    外桥就是基于MT4客户端的MQL4量化语言的规则，把CTP二次封装，让MQL4能够顺利的调用CTP，从而实现在MT4分析行情的同时还能利用MT4给你的券商下达交易指令，每个交易者或是每个账号都有一个自己的外置桥，从而规避了账户扎堆，且最终是交易者自己指挥CTP操作了自己的账户，跟别人没有关系，也不涉及某些政策风险。

MT4管理端数据植入；

    了解完搭建和桥接之后，如果你动心了，想搭建一套自己的MT4期货量化环境，那你还得明白一个数据接入问题。

    MT管理端的数据接入可分为三种，第一种是通过管理端自带的DDE系统，把其它MT4里面的报价数据转接到你的MT4里，第二种是使用管理端的API接口自己开发数据写入插件，调用CTP订阅期货数据、写入MT4后台，最终呈现给客户端。

    说是三种，其实就两种，自己开发数据写入插件也有两种开发模式，目前在市面上能找到的“MT4植入期货数据”服务，笔者进行过详细的咨询，他们有点糊弄事，采用的是列队写入，比如你的MT4有800个品种，他通过CTP订阅了800个品种的实时数据，往MT4内写入的时候它是从上到下一个一个的写入，800个品种整体更新一遍报价估计最少也得1~3分钟，相当于每个品种2分钟才能轮得到更新一次价格，等到价格来了黄花菜都凉了。

    总的来讲，自己搭建MT4用于交易国内期货或者是其它市场的量化交易，并不适合个人小散户，无论选择哪一种方案，最便宜也得10几个W的造价，而且还需要较大的维护精力。

    如果用于商业化倒是一个不错的选择，毕竟MT4的量化能力和它的社区资源是其它量化软件望尘莫及的，当然，搭建这类系统用于商业化目的，则需要摆正态度、本本分分，不要剑走偏锋去干一些偷鸡摸狗的事情，否则迟早是要栽跟头的。

    最后欢迎对量化技术有需求感兴趣的小伙伴沟通交流！