MT4量化交易实战

最新推荐文章于 2024-05-28 16:58:34 发布

一只不吃老鼠的猫

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MT4量化交易实战

1.一些基本概念

k线

外汇EA，是外汇智能交易系统的简称(Expert Advisor)。外汇EA是一套用于MT4平台(Metatrader4)的程序化交易系统，可以自动完成外汇交易的操作，无需任何人工的干预。
手数，在外汇货币交易中，“手”是基本操作单位，一手=10万美金。
开仓价是成本价，平仓价是处理单子的价格。
买入是以市价买挂单是以自己认为的价格买价格可以一样也可以不一样
多单：看涨，买入
空单：看跌，抛出
一个完整系统的要素

2.交易中常用的MQL4代码片段

Bid是卖价，Ask是买价

1.OrderSend（下单）

int  OrderSend(     返回值，当成功的时候会返回订单号，失败的时候返回-1
   string   symbol, // symbol    交易类型，例如是英镑还是美元。假如多个货币使用同一个ea，可以使用Symbol()来自动获取当前货币类型
   int      cmd,                 // operation    
   double   volume,              // volume   做几手
   double   price,               // price    买的价格
   int      slippage,            // slippage   滑几个点成交
   double   stoploss,            // stop loss   止损
   double   takeprofit,          // take profit   止盈
   string   comment=NULL,        // comment  注释
   int      magic=0,             // magic number  魔术数，相当于id，区分不同的ea 
   datetime expiration=0,        // pending order expiration    过期时间，到达指定时间时，订单还没有成交，就会被撤掉
   color    arrow_color=clrNONE  // color    颜色
   );

第二个参数的含义 cmd

slippage 简单点来说就是价格后边的小数点位数。因为小数点的位数是不确定的，所以可以用 Point() 来获取当前货币的小数点位数

2.修改订单

修改订单之前需要先选择一个订单

bool  OrderSelect(           
   int     index,            // index or order ticket   根据索引或者订单号选择订单
   int     select,           // flag 
   int     pool=MODE_TRADES  // mode 
   );

第二个参数

SELECT_BY_POS - index in the order pool 如果是根据索引，就填这个
SELECT_BY_TICKET - index is order ticket. 如果是根据订单号，就填这个

第三个参数

MODE_TRADES 从当前订单中选择
MODE_HISTORY 从历史订单中选择

修改订单

bool  OrderModify( 
   int        ticket,      // ticket   订单号
   double     price,       // price    开仓价
   double     stoploss,    // stop loss  止损
   double     takeprofit,  // take profit   止盈
   datetime   expiration,  // expiration 截止时间
   color      arrow_color  // color  颜色
   );

3.平仓和部分平仓

注意：平仓的时候要从后往前平

平仓

多单和空单

bool  OrderClose( 
   int        ticket,      // ticket  订单号
   double     lots,        // volume   手数
   double     price,       // close price   平仓价
   int        slippage,    // slippage   滑动点数
   color      arrow_color  // color  颜色
   );

挂单

bool  OrderDelete( 
   int        ticket,      // ticket 
   color      arrow_color  // color 
   );

部分平仓

只要修改手数即可。注意：部分平仓之后会生成一个新订单，订单号会改变。

4.文件操作

删除 #property strict
添加 #import “kernel32.dll”
使用 FileOpen 函数

int  FileOpen(    // >0 说明打开成功
   string  file_name,           // File name 文件名
   int     open_flags,          // Combination of flags   文件打开类型和权限相关的操作，如果使用多个，可以用 | 分割
   short   delimiter=';',       // Delimiter    以什么分割,可以是 , * 之类
   uint    codepage=CP_ACP      // Code page 
   );

第二个参数可填类型

FILE_READ        file is opened for reading
FILE_WRITE       file is opened for writing
FILE_BIN         binary read-write mode (no conversion from a string and to a string)
FILE_CSV        
FILE_TXT         
FILE_ANSI       
FILE_UNICODE        
FILE_SHARE_READ         shared reading from several programs
FILE_SHARE_WRITE        shared writing from several programs
FILE_COMMON

FileWrite函数

uint  FileWrite( 
   int  file_handle,   // File handle    打开文件返回的值
   ...                 // List of recorded parameters   写入的内容
   );

FileRead 有多种类型，如图所示。用法都一样。

string  FileReadString( 
   int  file_handle,     // File handle 
   int  length=0         // Length of the string 
   );

拷贝文件

//调用kernel32.dll,导入两个方法
int CopyFileW(string a0,string a1,int a2);  //参数含义： 要拷贝文件的路径，存放路径，a2=0
bool CreateDirectoryW(string a0,int a1);   // a1=0
//获取数据文件存放路径
string dataPath = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MAL4\\Files";

5.获取均线价格

double  iMA( 
   string       symbol,           // symbol    产品类型，NULL代表当前产品
   int          timeframe,        // timeframe   产品周期，0代表当前周期
   int          ma_period,        // MA averaging period  均线周期，自己设置的
   int          ma_shift,         // MA shift   偏移
   int          ma_method,        // averaging method  均线类型
   int          applied_price,    // applied price  应用价格
   int          shift             // shift  偏移量
   );

3.趋势交易系统

ma.mq4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                           ma.mq4 |
//|                                                             dzsq |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "dzsq"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict


extern int longMa=20;   //长均线
extern int shortMa=10;  //短均线
extern int callBachMa=30;

extern int stop = 300; //止损
extern int limit = 900; //止盈
extern double lots=1;  //手数
extern double movestop = 500; //移动止损
extern int magic = 12345;

bool isCrossBuy = false; //是否交叉
bool isCrossSell = false;
//是否会调到支撑线
bool isSellCallback = false;
bool isBuyCallback = false;
//是否开仓
bool isBuyOpened=false;
bool isSellOpened=false;

datetime buytime=0;
datetime selltime=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {   
     //向下取整
     //lots = MathFloor(AccountBalance()/10000);
     //获取所有的均线价格，长期，短期，回调
     double longmaPrice1 = iMA(NULL,0,longMa,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
     double longmaPrice2 = iMA(NULL,0,longMa,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
     double shortmaPrice1 = iMA(NULL,0,shortMa,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
     double shortmaPrice2 = iMA(NULL,0,shortMa,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
     double  callBackPrice = iMA(NULL,0,callBachMa,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
     
     //均线交叉多头
     if (shortmaPrice1>longmaPrice1 && shortmaPrice2<longmaPrice2){
        isCrossBuy = true;
        isCrossSell = false;
        isSellOpened = false;
        isSellCallback = false;
        closesell(Symbol()+"sell",magic);
     }
     
     //均线交叉空头
     if (shortmaPrice1<longmaPrice1 && shortmaPrice2>longmaPrice2){
        isCrossBuy = false;
        isCrossSell = true;
        isBuyOpened = false;
        isBuyCallback = false;
        closebuy(Symbol()+"buy",magic);
     }
     
     double lowPrice = Low[0];
     double highPrice = High[0];
     double openPrice = Open[0];
     double closePrice = Close[0];
     //符合做多的条件
     if(!isBuyOpened && isCrossBuy && lowPrice < callBackPrice){
         //time[0]  表示当前时间
        if (buytime!=Time[0]){   //解决当前K线重复下单的问题
          if ( buy(lots,stop,limit,Symbol()+"buy",magic)){
            buytime=Time[0];
            isBuyOpened = true;
          }
           
        } 
     }
     //符合做空的条件
     if(!isSellOpened && isCrossSell && highPrice > callBackPrice){
         //time[0]  表示当前时间
        if (selltime!=Time[0]){   //解决当前K线重复下单的问题
           if (sell(lots,stop,limit,Symbol()+"sell",magic)){
           
              selltime=Time[0];
              isSellOpened = true;
              
           }
           
        } 
     }
     yidongzhisun();
  }
  
  //下单函数 针对一个单子
  int buy(double lots,double stop , double limit,string comm,int buymagic){  //手数，止损，止盈，注释，magic
      int ticket=0;   //订单号
      bool zhaodan = false;  //判断有没有重复下单，其实上面已经写过了，这里不写也没关系
      for (int i=0; i < OrdersTotal(); i++){
         
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
           string zhushi = OrderComment();
           int magicNumber = OrderMagicNumber();
           
           if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && zhushi==comm && magicNumber==buymagic){
             zhaodan = true;
             break;
           }
         }
      }
      if (zhaodan==false){
         if (stop!=0 && limit==0){
            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,50,Ask-stop*Point,0,comm,buymagic,0,White);
         }
         if (stop==0 &&limit!=0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,50,0,Ask+limit*Point,comm,buymagic,0,White);
         if (stop==0 &&limit==0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,50,0,0,comm,buymagic,0,White);
             
         if (stop!=0 &&limit!=0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,50,Ask-stop*Point,Ask+limit*Point,comm,buymagic,0,White);
         
      }
      
      return (ticket);
      
  }
  
  //下单函数 针对一个单子
  int sell(double lots,double stop , double limit,string comm,int sellmagic){  //手数，止损，止盈，注释，magic
      int ticket=0;   //订单号
      bool zhaodan = false;  //判断有没有重复下单，其实上面已经写过了，这里不写也没关系
      for (int i=0; i < OrdersTotal(); i++){
         
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
           string zhushi = OrderComment();
           int magicNumber = OrderMagicNumber();
           
           if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && zhushi==comm && magicNumber==sellmagic){
             zhaodan = true;
             break;
           }
         }
      }
      if (zhaodan==false){
         if (stop!=0 && limit==0){
            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,50,Bid+stop*Point,0,comm,sellmagic,0,White);
         }
         if (stop==0 &&limit!=0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,50,0,Bid-limit*Point,comm,sellmagic,0,White);
         if (stop==0 &&limit==0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,50,0,0,comm,sellmagic,0,White);
             
         if (stop!=0 &&limit!=0)
             ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,50,Bid+stop*Point,Bid-limit*Point,comm,sellmagic,0,White);
         
      }
      
      return (ticket);
      
  }
  // 平货币
  void closebuy(string comm,int magic){
     for (int i=OrdersTotal()-1; i >=0; i--){
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
           
           if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_BUY && OrderComment() == comm && OrderMagicNumber() == magic){
             OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),300,Green);  
           }
         }
       }
 
  }
  // 平货币
  void closesell(string comm,int magic){
     for (int i=OrdersTotal()-1; i >=0; i--){
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
           
           if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()== OP_SELL && OrderComment() == comm && OrderMagicNumber() == magic){
             OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),300,Green);  
           }
         }
       }
 
  }
//设置移动止损
void yidongzhisun(){
  for (int i=0; i<OrdersTotal();i++)
  {
     if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
           
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_BUY && OrderMagicNumber() == magic){
      
         if ((Bid-OrderOpenPrice())>=Point*movestop){
         
            if (OrderStopLoss() <(Bid-Point*movestop) || OrderStopLoss()==0){
              OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*movestop,OrderTakeProfit(),0,Green);
            }
         }
      }
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_SELL && OrderMagicNumber() == magic){
      
         if ((OrderOpenPrice()-Ask)>=Point*movestop){
         
            if (OrderStopLoss() <(Ask + Point*movestop) || OrderStopLoss()==0){
              OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask + Point*movestop,OrderTakeProfit(),0,Green);
            }
         }
      }
      }
  }
}

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