第六章 参数估计

　依据样本推出总体分布的参数，方法有两种：矩估计和极大似然估计。
　参数估计的形式有：点估计和区间估计。
　点估计：构造合适的统计量$\widehat{\theta}=\widehat{\theta}(X_1,X_2,...X_n)$用来估计未知参数$\theta$，$\widehat{\theta}$称为参数$\theta$的点估计量。
　当给定样本观察值$x_1,x_2,...x_n$时，$\widehat{\theta}(x_1,x_2,...x_n)$称为参数$\theta$的点估计值。

矩估计

　矩估计：用样本矩估计总体矩，用样本矩的函数估计总体矩的函数。
　理论依据：辛钦大数定理、依概率收敛的性质
　矩的概念参见这里。

矩估计步骤

　设总体的k个未知参数为$\theta_1...\theta_k$，$X_1,...X_n$样本来自总体X，假设总体的前k阶矩存在。
　1 建立总体分布的参数与总体矩之间的关系：$\mu_i=E(X^i)=h_i(\theta_1...\theta_k),i=1,2...k$
　2 求各参数关于k阶矩的反函数：$\theta_i=g_i(\mu_1...\mu_k)$，i=1,2…k
　3 以样本各阶矩$A_1,A_2..A_k$代替总体X的各阶矩$\mu_1...\mu_k$，得到各参数的矩估计：$\widehat{\theta}=g_i(A_1,A_2...A_k)，i=1,2...k$。
　在实际应用中，使用中心距也可以。
　矩估计不涉及总体分布。

极大似然估计

从这里开始

　 极大似然是这样开始的。如果瓶子里有黑球和白球，已知有一种球概率是$\dfrac{3}{4}$，但不知道具体是哪种球。采用放回抽样做了一次试验，取了5个球。这5个球的观察结果分别为黑、白、黑、黑、黑。估计一下黑球的概率。
　 设$X=\begin{cases} 1,取到黑球\\ 0,取到白球\end{cases}$，则X~B(1,p)。p为黑球的概率。p的可能取值是$p=\dfrac{1}{4}$，$p=\dfrac{3}{4}$。抽取容量为5的样本$X_1,X_2,...X_5$，观察值为1,0,1,1,1。
　 当$p=\dfrac{1}{4}$，出现本次观察结果的概率是$(\dfrac{1}{4})^4\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{1024}$。
　 当$p=\dfrac{3}{4}$，出现本次观察结果的概率是$(\dfrac{3}{4})^4\dfrac{1}{4}=\dfrac{81}{1024}$。
　 $\dfrac{81}{1024}>\dfrac{3}{1024}$，所以$p=\dfrac{3}{4}$更有可能。于是$\hat p=\dfrac{3}{4}$。
　 说明两点。
　 1 这个容量为n的样本，是服从B(n,p)，p是未知参数。依据这个样本出现概率最大的时候，p的取值，作为p的估计值，叫做$\hat p$。
　 2 因为样本是独立抽样，所以样本出现最大概率表示为$\prod_{i=n}^{n}P(X_i)$，每个事件发生概率的乘积，称为似然函数。
　 依据这两点，推广为一般的定义。

极大似然定义

　设离散型总体X~$p(x;\theta)$,$\theta \in$一个定义域。$X_1,X_2,...X_n$为样本，观察值为$x_1,x_2,...x_n$，则事件{$X_1=x_1,X_2=x_2...X_n=x_n$}发生的概率为似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$。
　极大似然原理：$L(\hat \theta(x_1,x_2...x_n))=max_{\theta \in range}L(\theta)$。当似然函数取得最大值时候的参数$\theta$，就是未知参数$\theta$的估计值。
　$\hat \theta(x_1,x_2...x_n)$称为$\theta$的极大似然估计值。相应的统计量$\hat \theta(X_1,X_2..X_n)$称为$\theta$的极大似然估计量(MLE)。
　
　设连续型总体X概率密度函数为$f(x;\theta)$,$\theta \in$一个定义域。$X_1,X_2,...X_n$为样本，观察值为$x_1,x_2,...x_n$，则样本在观察值领域发生的概率为似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$。
　极大似然原理：$L(\hat \theta(x_1,x_2...x_n))=max_{\theta \in range}L(\theta)$。当似然函数取得最大值时候的参数$\theta$，就是未知参数$\theta$的估计值。
　
　说明：
　1 未知参数可能不是一个，设为$\theta=(\theta_1,\theta_2...\theta_n)$。
　2 求$L(\theta)$的最大值时，可转换为求$lnL(\theta)$的最大值，$lnL(\theta)$称为对数似然函数。利用偏微分解得$\hat \theta_i$，i=1,2…k。
　3 若$L(\theta)$是关于某个$\theta_i$的单调递增(减)函数，则$\theta_i$的极大似然估计为$\theta_i$的最大(小)值(与样本有关)。
　4 若$\hat \theta$是$\theta$的极大似然估计，则$g(\theta)$的极大似然估计为$g(\hat \theta)$。

极大似然估计步骤

　1 找到分布律或者概率密度函数。
　2 写出极大似然函数$L(\theta)$。
　3 观察$L(\theta)$是关于未知变量的单调函数吗？如果是，则根据单调性找到$L(\theta)$取最大值时候的参数值。如果不是，判断函数对未知变量是否容易求导，选择是直接对原函数求导还是先求对数再求导。导函数为0的点就是参数的估计值。
　
　

比较

比较项	矩估计	极大似然估计
原理	辛钦大数定理;依概率收敛的性质	样本出现概率最大
计算方法	联立方程组；有几个变量需要几个方程	微分/偏微分
特点	与分布无关，计算矩或者中心矩	根据分布函数或者概率密度函数建立似然函数
条件	需要k阶矩存在	需要似然函数的导函数存在或者具有单调性

估计量的评价准则

无偏性准则

　若参数$\theta$的估计量$\hat \theta(X_1,X_2...X_n)$，满足$E(\hat \theta)=\theta$，则称$\hat \theta$是$\theta$的无偏估计量。
　若$E(\hat \theta) \ne\theta$，则$|E(\hat \theta) -\theta|$称为估计量$\hat \theta$的偏差。
　若$lim_{n->+\infty} E(\hat \theta)=\theta$，则称$\hat \theta$是$\theta$的渐进无偏估计量。
　无偏估计量的统计意义是指在大量重复试验下，由$\hat \theta(X_1,X_2...X_n)$给出的估计平均恰是$\theta$。从而保证了$\hat \theta$没有系统误差。

纠偏方法

　如果$E(\hat \theta)=a\theta+b$，其中a,b是常数，且$a ne 0$，则$\dfrac{1}{a}(\hat \theta-b)$是$\theta$的无偏估计。
　$B_2=\dfrac{n-1}{n}S^2$

有效性准则

定义

　设$\hat \theta_1，\hat \theta_2$是$\theta$的两个无偏估计，如果$D(\hat \theta_1) \le D(\hat \theta_2)$，对一切定义域的$\theta$都成立，且不等号至少对定义域内的某一个$\theta$成立，则称$\hat \theta_1$比$\hat \theta_2$有效。
　方差较小的估计量是一个更有效的估计量。

均方误差准则

　设$\hat \theta$是$\theta$的点估计，且方差存在，则称$E(\hat\theta-\theta)^2$是$\hat \theta$的均方误差，记为Mse($\hat\theta$)。
　若$\hat \theta$是$\theta$的无偏估计，则有$Mse(\hat \theta)=D(\hat \theta)$。
　设$\hat \theta_1，\hat \theta_2$是$\theta$的点估计，如果$Mse(\hat \theta_1)<Mse(\hat\theta_2)$，对定义域内的$\theta$都成立，则称在均方误差准则下，$\hat \theta_1$要优于$\hat\theta_2$。

相合性准则

　设$\hat \theta(X_1,X_2...X_n)$为参数$\theta$的估计量，若对于任意定义域内的$\theta$，当$n->+\infty$，$\hat \theta_n$依概率收敛于$\theta$，则称$\hat \theta_n$为$\theta$的相合估计量或一致估计量。
　也就是说：对$\forall \varepsilon>0$，有$lim_{n->+\infty}P\{|\hat\theta-\theta|\ge\varepsilon\}=0$成立。

总结

　四个准则分别从期望、方差、差平方的期望、极限四个角度做了评价。简单概括是：无偏性：$E(\hat \theta)=\theta$；有效性：$D(\hat\theta)$尽可能小；均方误差准则：$E(\hat\theta-\theta)^2$尽可能小；相合性准则：　$lim_{n->+\infty}P\{|\hat\theta-\theta|\ge\varepsilon\}=0$

练习

　1 对于任何分布，$E(\overline X)=E(X)$:样本均值的数学期望等于总体的数学期望；$E(S^2)=D(X)$:样本方差的数学期望等于总体的方差。
　2 $E[(X-c)^2]=D(X)+(E(X)-c)^2$
　3 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$