利用matlab实现lasso算法回归预测，3分钟搞懂Lasso回归：自带特征选择的机器学习神器

一、从“买菜记”看懂Lasso本质

假设你要买5种菜做晚餐，但预算只有50元。你会在有限的预算下优先购买重要的食材，而放弃部分不必要的配料。Lasso回归就像这个精打细算的买菜过程：在建立模型时，它会自动筛选出重要特征（保留关键食材），同时舍弃冗余特征（剔除不重要的配料）。

关键差异点：相比普通线性回归无脑使用所有特征，Lasso回归自带「特征筛选」buff，有效解决多重共线性问题！

二、Lasso硬核原理科普

1. 数学表达式（别慌！三秒看懂）

原版线性回归的损失函数：
Loss=∑(yi−yi^)2Loss=∑(yi​−yi​^​)2

Lasso回归的霸气改良版：
Loss=∑(yi−yi^)2+α∑∣wj∣Loss=∑(yi​−yi​^​)2+α∑∣wj​∣

• α：正则化力度（预算金额）
• |w_j|：对所有特征系数求绝对值（总采购成本）

敲黑板：当α增大时

三、选Lasso还是岭回归？三句话攻略

1. 特征爆炸时的首选：当特征数量>样本量(p>n)，果断用Lasso
2. 核心诉求是特征选择：比如医疗数据分析需要筛选关键指标
3. 牺牲小部分精度换可解释性：Lasso的结果更像“重点突出”的工作报告

避坑提醒：当多个特征高度相关时，Lasso可能随机保留其中一个（这时候考虑用弹性网络）！

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四、四个实战建议

1. 数据必须归一化化：Lasso对量纲敏感，用最大-最小归一化处理
2. α调节要合理：通过交叉验证选择最佳参数（可用LassoCV）
3. 常备替代方案：当遭遇重要特征被误删时，换岭回归再试
4. 可视化神器：用学习曲线观察不同α下的系数变化

，模型会不断压缩不重要的特征系数直至归零，实现自动特征筛选！

下面是matlab代码实现：

%% 清空环境变量

warning off % 关闭报警信息

close all % 关闭开启的图窗

clear % 清空变量

clc % 清空命令行

filename = '数据集.xlsx'; % 改成你自己数据集e