Lasso回归算法
Lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 回归是一种线性回归方法,它可以在保持预测准确性的同时,通过稀疏性约束(L1正则化)来提高模型的可解释性。
1 简介
2 MATLAB实现代码
2.1 实现函数
MATLAB 中,可以使用 lasso 函数进行 Lasso 回归分析。
语法:
B = lasso(X,y)
B = lasso(X,y,Name,Value)
适合带有一个或多个名称-值对参数指定的附加选项的正则化回归。例如,'Alpha',0.5设置弹性网作为正则化方法,参数Alpha等于0.5。
[B,FitInfo] = lasso(___)
返回结构FitInfo,其中包含关于模型拟合的信息,输入同前两种用法。
lasso函数具体用法可参见-MATLAB中文帮助
2.2 案例
以 fisheriris 数据集来演示 Lasso 回归的应用。将花瓣长度和宽度作为自变量,花萼长度和宽度作为因变量,并使用 lasso 函数进行回归分析。然后,我们绘制了 Lasso 路径,选择最优模型,并计算预测准确率。
成图如下所示:
MATLAB代码如下:
clc
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% 加载示例数据集
load('fisheriris.mat', 'meas', 'species');
% 将花瓣长度和宽度作为自变量,花萼长度和宽度作为因变量
X = meas(:, 3:4);
y = grp2idx(species);
% 进行 Lasso 回归分析
[B, FitInfo] = lasso(X, y, 'CV', 5);
% 绘制 Lasso 路径
figure(1)
lassoPlot(B, FitInfo, 'PlotType', 'Lambda', 'XScale', 'log');
set(gca,'FontSize',12,'Fontname', 'Times New Roman');
% 选择最优模型
idx = FitInfo.Index1SE;
coef = B(:, idx);
intercept = FitInfo.Intercept(idx);
% 预测结果
yhat = X * coef + intercept;
yhat = round(yhat);
% 计算预测准确率
acc = sum(yhat == y) / length(y);
disp(['预测准确率为 ', num2str(acc)]);