简单指数平滑
简单指数平滑法(SES)适用于预测没有趋势和季节性的模型。
y^T+1|T=αyT+α(1−α)yT−1+α(1−α)2yT−2+⋯, y ^ T + 1 | T = α y T + α ( 1 − α ) y T − 1 + α ( 1 − α ) 2 y T − 2 + ⋯ ,
上式中,距离预测时间越近的日期占的权重越大,距离越远权重越小。
有三种等效形式:
1.1 权重平均形式
t+1时刻的预测值 y^t+1|t y ^ t + 1 | t 等于最近邻的观测值 yt y t 和最近邻的预测值 y^t|t−1 y ^ t | t − 1 的加权平均。
y^t+1|t=αyt+(1−α)y^t|t−1