Holt 线性趋势模型,指数趋势模型和阻尼形式

本文介绍了Holt线性趋势模型,指数趋势模型及其阻尼形式。Holt模型通过预测方程和平滑方程处理趋势数据,而指数趋势模型则通过相乘的方式处理水平和趋势。阻尼趋势模型针对长期预测过高问题,引入阻尼参数以保持预测的稳定性。此外,乘法阻尼趋势模型由Taylor在2003年提出,进一步优化了趋势预测。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1 Holt线性趋势模型
Holt 在1957年把简单的指数平滑模型进行了延伸,能够预测包含趋势的数据,该方法包含一个预测方程和两个平滑方程(一个用于水平,另一个用于趋势):

Forecast equationLevel equationTrend equationy^t+h|ttbt=t+hbt=αyt+(1α)(t1+bt1)=β(tt1)+(1β)bt1 Forecast equation y ^ t + h | t = ℓ t + h b t Level equation ℓ t = α y t + ( 1 − α ) ( ℓ t − 1 + b t − 1 ) Trend equation b t = β ∗ ( ℓ t − ℓ t − 1 ) + ( 1 − β ∗ ) b t − 1

其中 lt l t 代表时刻t的预估水平, bt b t 代表时刻t的预测趋势(或坡度), α α 是水平的平滑参数,
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