求A^{-1}B的快速方法

    在机器学习的文章中，经常碰到 的情况，本文给出在 和 满足一定条件下如何应用更加高效的方法求解。

    假定 为可逆 矩阵， 为 矩阵，则 可由如下的行化简求得

                                                                     

    由此可推出两个结论：

    （1） 

    （2）  当 是大于 的矩阵时，则行化简方式要比单独计算 和 快

    证明（1）:  行化简相当于对 和 同时施行了多次 行变换，这些行变换使得 变成了单位矩阵 ，则这些行变换的效果相当于 ，因此 相当于被左乘上了 ，因此便有了 。

    证明（2）:  将 变成了单位矩阵 最多执行 次算术运算，其中 表示剔除对角线上的元素，这些元素在行变换过程中不需要处理，每次行变换需要在两个行向量的每个元素上执行算术运算，因此复杂度为 ； 单独计算 和 的复杂度为 ，显然前者相对后者大约减少了 次运算。