Markov-modulated Poisson process 马氏泊松过程

MMPP

非齐次泊松过程，其强调变量服从马氏过程
一个双重随机过程：表现在测值特征的非齐次泊松过程；表现在该泊松过程密度变化转移特征的时间连续的马氏过程

Markov-modulated泊松过程模型描述

令$\{X_t\}$是一个连续时间的马氏过程，状态空间为

$$S=(1,...,k)$$
且{ $X_t$}有无穷小转移概率矩阵 $Q=\{q_{ij}\}$
令 $\lambda=(\lambda_1,...,\lambda_k)$，{ $N(t)$}为非齐次泊松过程，强度函数为 $\{ \lambda(X(t)) \}$，即给定 $\{ \lambda(X(t)) \}$， $\{N(t)\}$为泊松分布。
这样的过程称为Markov-Modulated泊松过程