本文深入探讨了泊松过程，包括其两种定义、与伯努利过程的关系以及与指数过程的联系。泊松过程具有增量平稳性和独立性，且在特定条件下，泊松分布是二项分布的极限。非齐次泊松过程和复合泊松过程作为泊松过程的扩展，进一步丰富了随机过程理论。
计数过程
如果用 N ( t ) N(t) N(t)表示到时刻 t t t为止已发生的“事件 A A A”的总数，若 N ( t ) N(t) N(t)满足下列条件：
1. N ( t ) ≥ 0 N(t)≥0 N(t)≥0
2. N ( t ) N(t) N(t)取正整数值
3.对任意两个时刻 t 1 < t 2 t_1<t_2 t1<t2， 有 N ( t 1 ) < N ( t 2 ) N(t_1)<N(t_2) N(t1)<N(t2)
4.对任意两个时刻 t 1 < t 2 t_1<t_2 t1<t2， N ( t 2 ) − N ( t 1 ) N(t_2)-N(t_1) N(t2)−N(t1)等于在区间 ( t 1 , t 2 ] (t_1,t_2] (t1,t2]中发生的“事件A”的次数
则随机过程 N ( t ) , t ≥ 0 {N(t),t≥0} N(t),t≥
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