连接函数和依赖性（一）：连接函数

1 连接函数：

1）定义：

由上述定义不难看出d维连接函数的低维边际仍是连接函数

2）一些预备知识：

简单来说就是：（1）分布函数反函数的标准均匀分布复合函数的分布服从原分布；（2）分布函数的分布函数服从标准均匀分布

（1）的作用：将逆分布函数与标准均匀分布结合，可以达到随机模拟取样的作用

（1）、（2）结合使用的作用：用特定的连续分布函数将风险转换为任何其他连续分布

3）Sklar定理：

若边际分布是连续的，则C是唯一的

其显示表述为：

在离散情况下，C并不唯一，参考下例：

4）不变性：

5）Frechet边界：

 

实际上，对于任意多元分布，我们都有类似的形式：

 

2 连接函数的例子：

 1）基本连接函数：

独立连接函数：

 

 共单调连接函数：

几乎必然时，有连接函数

反单调连接函数：

2）隐式连接函数：

例如高斯连接函数：
 

表示为积分形式：

 

同理可以给出多元t分布的隐式连接函数： 

 2）显式连接函数：介绍了Gumbel连接函数与Clayton连接函数，此处暂略，详见阿基米德连接函数

3 元分布：

1）连接函数与元分布的模拟：

2）如何利用连接函数抽样：

若U有分布函数C，分位数转换 ，则

4 连接函数的进一步特性：

1）生存连接函数：

则称为生存连接函数，显式表示为： 

2）径向对称：

若C是径向对称的，则：

 

显然，椭圆分布的连接函数是径向对称的

与的关系：

3）连接函数的条件分布：

4）连接函数的密度函数：

5）可交换性：