极值理论（三）：POT模型

最新推荐文章于 2022-12-13 16:21:00 发布

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文章标签： python 概率论概率论

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本文链接：https://blog.csdn.net/gggfff12345/article/details/121510925

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本文探讨了泊松过程在严白噪声下的阈值超越量模型，介绍了同质泊松过程及其标准化时间的概念。进一步，文章阐述了极值理论中的POT模型和强度测度，并推导了GPD与GEV模型用于分析极端值。实证方法部分解释了如何将这些理论应用于实际数据分析中。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1 严白噪声下的阈值超越量：

近似泊松分布：

$\bar{F}(c_{n}x+d_{n})=InH_{\xi }(x)( n \to \infty )$

$n\bar{F}(u_{n}(x))\rightarrow -nInF(u_{n}(x))\rightarrow -InH_{\xi }(x)(n\rightarrow \infty )$

$Nu_{n}(x)\sim B(n,\bar{F}(u_{n}(x)))\rightarrow P(-InH_{\xi }(x))$

泊松点过程：

引入标准化时间：

同质泊松过程：

2 POT模型：

强度 $\lambda (t,x)$ ：

$A=(t_{1},t_{2})*(x,\infty )$ 的强度测度：

推导GPD阈值超越量模型：

推导GEV极大值模型：

如何实证：

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