季节性分析工具Seasonal使用教程

季节性分析工具Seasonal使用教程

seasonal Robustly estimate trend and periodicity in a timeseries. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/se/seasonal

1. 项目介绍

Seasonal 是一个用于从时间序列数据中稳健地估计趋势和周期性的开源工具。它特别适用于在初始化结构化时间序列模型（如Holt-Winters模型）时，估计季节性和趋势。Seasonal 假设输入样本是均匀间隔的，来自一个连续的实值信号，并且具有加性噪声但没有异常值。

该工具提供了Python API和命令行工具，可以处理CSV文件并生成图形或CSV输出。它不仅适用于单个时间序列的分析，还可以在处理大量不同采样率的时间序列时，自动检测周期性。

2. 项目快速启动

安装

首先，确保你已经安装了Python环境。然后，你可以通过以下命令安装Seasonal：

pip install seasonal

快速演示

安装完成后，你可以运行以下命令来查看一个快速演示：

seasonal --demo

注意：运行演示需要安装matplotlib，但matplotlib不是Seasonal的正式依赖项，因为它仅在命令行工具生成图形输出时需要。

从源码安装

如果你想从源码安装并运行测试，可以使用以下步骤：

git clone https://github.com/welch/seasonal.git
cd seasonal
pip install -e .
pytest -sv

3. 应用案例和最佳实践

分析经典航空乘客数据

假设你有一个经典的航空乘客数据文件logAirPassengers_12.csv，你可以使用以下命令进行分析：

seasonal data/misc/logAirPassengers_12.csv

如果你想查看可视化结果，可以使用--plot选项：

seasonal --plot data/misc/logAirPassengers_12.csv

Python API示例

以下是一个使用Python API进行季节性分析的示例：

import math
import numpy as np
from seasonal import fit_seasons, adjust_seasons
import matplotlib.pyplot as plt

# 生成一个带有趋势的正弦波
s = [10 * math.sin(i * 2 * math.pi / 25) + i * i / 1000.0 for i in range(100)]

# 去趋势和去季节性
seasons, trend = fit_seasons(s)
adjusted = adjust_seasons(s, seasons=seasons)
residual = adjusted - trend

# 可视化结果
plt.figure()
plt.plot(s, label='data')
plt.plot(trend, label='trend')
plt.plot(residual, label='residual')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

噪声数据分析

如果你有一个带有噪声的数据集，可以使用以下代码进行分析：

noisy = s + np.random.normal(0, 5, len(s))
seasons, trend = fit_seasons(noisy)
adjusted = adjust_seasons(noisy, seasons=seasons)
residual = adjusted - trend

plt.figure()
plt.plot(noisy, label='noisy')
plt.plot(noisy - residual, label='trend+season')
plt.plot(residual, label='residual')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

4. 典型生态项目

Seasonal 可以与其他时间序列分析工具和库结合使用，例如：

• Holt-Winters模型：Seasonal 可以用于初始化Holt-Winters模型的季节性和趋势状态。
• STL分解：Seasonal 可以与STL（Seasonal and Trend decomposition using Loess）分解结合，提供更全面的季节性和趋势分析。
• ARIMA模型：在构建ARIMA模型时，Seasonal 可以用于预处理数据，去除季节性和趋势，从而提高模型的准确性。

通过结合这些工具，你可以构建更复杂和精确的时间序列分析模型，适用于各种应用场景，如金融、医疗和制造业等。

seasonal Robustly estimate trend and periodicity in a timeseries. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/se/seasonal