高频交易订单簿项目教程

高频交易订单簿项目教程

hft-limit-order-bookUltra-fast Node.js Limit Order Book for high-frequency trading (HFT) :rocket::rocket:项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/hft-limit-order-book

项目介绍

hft-limit-order-book 是一个用 TypeScript 编写的超快速 Node.js 订单簿，专为高频交易（HFT）设计。该项目支持标准价格-时间优先级、市场和限价订单、条件订单（如止损限价、止损市场和OCO）、时间优先级（GTC、FOK 和 IOC）、订单取消和价格/大小更新等功能。此外，它还提供了快照和日志记录功能，以便在服务器启动时恢复订单簿。

项目快速启动

安装

使用 npm 安装：

npm install hft-limit-order-book

使用 yarn 安装：

yarn add hft-limit-order-book

使用 pnpm 安装：

pnpm add hft-limit-order-book

使用示例

import { OrderBook } from 'hft-limit-order-book';

const orderBook = new OrderBook();

// 创建限价订单
orderBook.createOrder({
  type: 'limit',
  side: 'buy',
  price: 100,
  size: 10
});

// 创建市场订单
orderBook.createOrder({
  type: 'market',
  side: 'sell',
  size: 5
});

// 取消订单
orderBook.cancelOrder('order-id');

应用案例和最佳实践

高频交易

在高频交易中，订单簿的性能至关重要。hft-limit-order-book 提供了超过 300k 笔交易每秒的高性能，适用于需要快速执行大量订单的场景。

流动性管理

通过发布限价订单，可以增加资产的流动性。市场订单则相反，它们从市场中获取流动性。合理使用这两种订单类型，可以有效管理市场流动性。

典型生态项目

量化交易平台

hft-limit-order-book 可以作为量化交易平台的核心组件，用于处理和匹配交易订单。

交易模拟器

通过模拟订单簿的行为，可以构建交易模拟器，用于测试和优化交易策略。

实时数据分析

结合实时数据流，订单簿可以用于分析市场动态，为交易决策提供支持。

hft-limit-order-bookUltra-fast Node.js Limit Order Book for high-frequency trading (HFT) :rocket::rocket:项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/hft-limit-order-book