高频交易订单簿项目教程
项目介绍
hft-limit-order-book
是一个用 TypeScript 编写的超快速 Node.js 订单簿,专为高频交易(HFT)设计。该项目支持标准价格-时间优先级、市场和限价订单、条件订单(如止损限价、止损市场和OCO)、时间优先级(GTC、FOK 和 IOC)、订单取消和价格/大小更新等功能。此外,它还提供了快照和日志记录功能,以便在服务器启动时恢复订单簿。
项目快速启动
安装
使用 npm 安装:
npm install hft-limit-order-book
使用 yarn 安装:
yarn add hft-limit-order-book
使用 pnpm 安装:
pnpm add hft-limit-order-book
使用示例
import { OrderBook } from 'hft-limit-order-book';
const orderBook = new OrderBook();
// 创建限价订单
orderBook.createOrder({
type: 'limit',
side: 'buy',
price: 100,
size: 10
});
// 创建市场订单
orderBook.createOrder({
type: 'market',
side: 'sell',
size: 5
});
// 取消订单
orderBook.cancelOrder('order-id');
应用案例和最佳实践
高频交易
在高频交易中,订单簿的性能至关重要。hft-limit-order-book
提供了超过 300k 笔交易每秒的高性能,适用于需要快速执行大量订单的场景。
流动性管理
通过发布限价订单,可以增加资产的流动性。市场订单则相反,它们从市场中获取流动性。合理使用这两种订单类型,可以有效管理市场流动性。
典型生态项目
量化交易平台
hft-limit-order-book
可以作为量化交易平台的核心组件,用于处理和匹配交易订单。
交易模拟器
通过模拟订单簿的行为,可以构建交易模拟器,用于测试和优化交易策略。
实时数据分析
结合实时数据流,订单簿可以用于分析市场动态,为交易决策提供支持。