PMDArima 开源项目安装与使用指南

强耿习Margot

于 2024-08-21 09:37:27 发布

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PMDArima 开源项目安装与使用指南

pmdarimaA statistical library designed to fill the void in Python's time series analysis capabilities, including the equivalent of R's auto.arima function.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/pm/pmdarima

一、项目目录结构及介绍

PMDArima（基于Python的多元自回归整合滑动平均模型）是一个强大的库，用于时间序列分析和预测。以下是其主要的目录结构概述：

pmdarima/
├── pmdarima/                    # 核心代码模块
│   ├── __init__.py
│   ├── arbiter.py               # ARIMA模型选择器
│   ├── auto_arima.py            # 自动ARIMA实现
│   ├── preprocessing/           # 数据预处理相关
│   ├── utils/                   # 辅助函数集合
│   └── ...                      # 其他核心组件
├── examples/                    # 示例代码，展示如何使用PMDArima
│   └── ...                      # 各种应用场景示例
├── tests/                       # 单元测试和集成测试代码
├── docs/                        # 文档资料，包括API参考等
├── setup.py                     # 安装脚本
├── README.md                    # 项目简介与快速入门
└── ...                          # 许可证、贡献指南等其他文件

pmdarima: 包含所有核心功能模块，如自动ARIMA算法的实现。
examples: 提供了丰富的应用案例，帮助新用户快速上手。
tests: 确保代码质量的测试套件。
docs: 详细文档，涵盖了使用说明、API文档等。

二、项目的启动文件介绍

在PMDArima项目中，没有直接的“启动”文件，因为这通常不是一个独立运行的应用程序。然而，如果你想要开始使用PMDArima进行时间序列分析，通常是从导入pmdarima.arima或者直接调用auto_arima函数开始的。以下是如何在一个简单的Python脚本中启动你的第一个PMDArima分析：

from pmdarima import auto_arima

# 示例数据，实际应用中应替换为你的时间序列数据
series = [your_time_series_data_here]

# 自动寻找最佳的ARIMA参数
model = auto_arima(series, start_p=0, start_q=0,
                    test='adf',       # use adftest to find optimal 'd'
                    max_p=3, max_q=3, # maximum values for p and q
                    m=1,              # frequency of series
                    d=None,           # let model determine 'd'
                    seasonal=False,   # No Seasonality
                    stepwise=True)    # Use Stepwise Approach

# 拟合模型并进行预测
model.fit(series)
forecast = model.predict(n_periods=5)
print(forecast)